Sistema de comércio de índice simples

INDEX TRADING SYSTEMS.

Confira o desempenho consistente do mercado de nosso sistema de negociação no longo prazo, usando o sistema de negociação NASDAQ 100, S & P 500 e DOW para comercializar QQQ, SPY e DIA Exchange Trading Funds (ETFs).

QQQ-Trading-System.

QQQ Signals - últimos 12 meses.

Última atualização: domingo, 31 de dezembro de 2017.

Torne-se um membro hoje!

DOW-Trading-System.

Sinais DOW - Últimos 12 meses.

Última atualização: domingo, 31 de dezembro de 2017.

Torne-se um membro hoje!

SPDRS-Trading-System.

Sinais SPY - últimos 12 meses.

Última atualização: domingo, 31 de dezembro de 2017.

Torne-se um membro hoje!

Vantagens de Trading ETFs que acompanham o Índice.

Negociação conservadora: enquanto uma empresa pode falir e o preço das ações cair para zero, enquanto as opções podem expirar e se tornarem inúteis, os ETF nunca terão valor zero. Além disso, o comércio de ETF geralmente é considerado mais conservador. Além disso, emitimos sinais apenas em sinais conservadores muito fortes. Alavancagem: Potencial para adicionar alavancagem a uma carteira usando recursos alavancados (conhecidos como Ultra, Dynamic, 2X e 3X) Exchange Traded Funds oferece uma oportunidade para superar o índice e índice de estoque de rastreamento; Menos investimento de capital: você não precisará comprar uma cesta de ações para obter o desempenho de um índice. Você pode comprar os ETFs do índice diretamente e tão facilmente quanto um estoque; Trading Up and Down Markets: pode funcionar bem em mercados em alta e em queda. Enquanto os fundos são usados ​​para negociar o aumento do mercado, os ETFs inversos poderiam ser usados ​​para trocar mercados em queda também. Além disso, se você pode negociar em curto, você pode vender ETFs de forma curta, da mesma forma que você vende um estoque normal curto; Conta IRA: Um investidor pode abrir a conta IRA com ETFs. Não há montantes mínimos para investimentos subsequentes nos ETFs.

Nossos Testemunhos:

". Obrigado por este serviço. Não sei como outras pessoas trocam sem ele. & quot;

Sinais de Opções Nu.

Use nossos sinais de compra e venda para opções QQQ e SPY descobertas (nuas). Nossos sinais simples e diretos lhe informarão quando entrar e quando sair do mercado.

Sistema de negociação de opções descobertas.

Como usar o nosso sistema de negociação?

Se você é um novo assinante ou, considerando se tornar um assinante, provavelmente está se perguntando o quão difícil é usar os sinais comerciais gerados pelo nosso sistema comercial.

Tudo o que você precisa fazer é:

Inscreva-se para o sistema comercial; Faça login nos membros são do nosso site e configure seu e-mail para receber alertas de sinal de opções descobertas SPY e QQQ. Receba um alerta de e-mail de sinal quando um novo sinal é publicado ou qualquer alteração em um sinal existente é feita.

Nossos Sinais têm tudo que você precisa:

Segurança subjacente, greve, expiração, entrada e preços de saída.

Vantagens:

Não é necessário aprender sistemas complicados para lucrar com a negociação de opções nuas. Nós fornecemos tudo o que você precisa:

Nome da segurança, greve, expiração,

Preços de entrada e saída. Quando publicamos um & quot; Sell (Short) Calls & quot; sinal, isso significa que nós estaremos vendendo opções de chamadas curtas quando essas opções forem negociadas em ou acima do & quot; entrada sugerida & quot; preço. Quando publicamos um & quot; Sell (Short) Puts & quot; sinal, isso significa que estaremos vendendo opções de venda curta quando essas opções negociarem em ou acima da "Entrada Sugerida & quot; Preço. Não emitimos sinais para indicar quando uma opção vendida deve ser comprada de volta. Em vez disso, ao mesmo tempo em que emitimos um sinal, também indicamos uma "Saída Sugerida" Preço.

Quando uma opção comercializa ou abaixo desse preço, nós compramos para cobrir.

Parece um sistema de negociação muito simples.

É claro que é inteiramente para o comerciante fazer uma decisão de negociação com base em nosso sistema de negociação. Nós respeitamos os assinantes que usam nossos sinais em junção com o sistema de comércio pessoal e seguem nossos sinais apenas quando se sentem confortáveis ​​com a ação desencadeada. Isso pode reduzir substancialmente o risco de negociação. No entanto, envolve análises adicionais que dependerão dos investidores & # 39; ombros.

Nosso confiável sistema de negociação de opções descobertas é comprovado e fácil de usar.

Inscreva-se agora!

poderia pagar a adesão nos próximos anos.

Declaração de Risco:

O comércio de opções nua é muito arriscado - muitas pessoas perdem dinheiro negociando. Recomenda-se entrar em contato com seu corretor ou profissional de investimentos para descobrir sobre os requisitos de risco e margem de negociação antes de se envolver na negociação de opções descobertas.

Sistema de negociação simples.

Tutorial sobre o exemplo de gráfico de índice do sistema de negociação SBV mais recente - Veja como analisar gráficos de volume de índice. Este é o exemplo mais recente do gráfico de índice do sistema de negociação SBV simples. Veja como analisar gráficos de volume de índice.

Análise Técnica & amp; Sistema de Negociação.

MARKETVOLUME & # 174;

MarketVolume.

Venda Análise Técnica de Volume de Compra.

Sistema de negociação simples no SBV.

para análise avançada.

+301 pontos no S & amp; P 500.

Esta é a continuação de nossos exemplos semanais do sistema de comércio SBV simples.

É simples e rentável.

Regras do sistema:

Regra # 1: Vá "Long" ("Buy") quando SBV Flow cruza a linha zero (torna-se positivo) e se move acima dela. Regra # 2: Vá "Curto" ("Vender Curto") quando um indicador cruza a linha zero (torna-se negativo) e começa a se mover abaixo dele.

Tabela 1: Negociações baseadas no sistema SBV Flow de 2 regras.

Um sistema simples S & # 038; P.

O artigo da semana passada, Trading Ideas And Systems: Keep It Simple, Smart Guy, destacou as virtudes da construção de sistemas de negociação simples. Os sistemas de negociação simples têm muitas vantagens, nomeadamente, serem robustas. Neste artigo, eu quero fornecer o código EasyLanguage para o conceito fornecido no artigo original. É um bom exemplo de seguir o mantra mantendo-simples e apenas pode inspirar você a criar um sistema lucrativo.

Sistema de Futuros Simples S & amp; P.

O primeiro sistema baseia-se no conceito fornecido no artigo da semana passada. As regras são fornecidas abaixo.

Regras do sistema.

Se o fechamento de hoje for menor que o fechado há 6 dias, compre (digite long). Se o fechamento de hoje for maior do que o fechado há 6 dias, venda (saída longa).

Abaixo está uma captura de tela do sistema em ação no gráfico diário do contrato de futuros E-mini S & amp; P.

Configurações ambientais.

Codifiquei as regras acima na EasyLanguage e testei-o no mercado de futuros E-mini S & amp; P voltado para 1998. Antes de entrar nos detalhes dos resultados, deixe-me dizer isso: todos os testes dentro deste artigo vão usar o seguinte premissas:

Tamanho da conta de inicialização de $ 25,000 As datas testadas são de 1998 a 31 de dezembro de 2018 Um contrato foi negociado por cada sinal O P & amp; L não está acumulado para o capital próprio inicial $ 30 foi deduzido por viagem ida e volta e comissões Não há paradas.

Resultados da linha de base.

Abaixo está a curva de patrimônio para negociar o contrato de futuros E-mini com base nas regras definidas acima. A curva de equidade parece muito semelhante à do artigo original. Abaixo da curva patrimonial é a redução semanal como uma porcentagem do patrimônio líquido. Podemos ver que ele atinge a faixa de 40%.

Alguém realmente trocaria isso? Claro que não, mas isso não é o ponto. O ponto é que as regras simples podem ser bastante poderosas e ser o início de um ótimo sistema. Podemos tomar esse conceito de negociação e levá-lo a mais alguns passos mais perto de um sistema real? Deixe & # 8217; s ver & # 8230;

Bull / Bear Regime Filter.

Você provavelmente pode adivinhar que esta seria a minha primeira linha de ataque. Ou seja, divida o mercado em dois modos distintos: otimista ou descendente. Muitas vezes, um indicador simples, como uma média móvel simples aplicada a um gráfico de barras diário, pode ser muito eficaz na divisão de um mercado em regime de alta ou baixa. A idéia neste caso é apenas levar negócios longos quando estamos em um mercado Bull. Estarei usando uma média móvel simples para atuar como meu filtro de regime.

A primeira coisa a fazer é testar vários valores de look-back para o indicador de média móvel simples. Usando o recurso de otimização da TradeStation & I # 8217; vou testar valores de look-back entre 10 e # 8211; 200 em incrementos de 10. Os resultados são representados no gráfico de barras abaixo, onde o lucro líquido está no eixo y e o período de observação está no eixo dos x.

Podemos ver claramente que existe uma tendência geral de lucro decrescente à medida que aumenta o período de aparência. Os valores 30 e 40 parecem ser outliers. Eu decidi escolher o valor 20. Isso representa cerca de um mês de negociação. Outros valores, como 50, 60, 70, 80 e 90, provavelmente produzirão resultados semelhantes. Depois de aplicar o filtro de regime, obtemos os seguintes resultados:

Então, isso parece uma melhoria? Enquanto fazemos menos dinheiro, o sistema é mais efetivo no geral, na minha opinião. O fator de lucro aumenta, assim como o lucro líquido médio por comércio. Também reduzimos bastante a redução. Eu acho que estamos eliminando uma série de negociações perdidas apenas fazendo negócios durante um mercado de touro.

Filtro de volatilidade.

Outra maneira de dividir o mercado é através da volatilidade. Os mercados passam por períodos de maior volatilidade e queda de volatilidade. Em geral, a volatilidade do mercado aumenta e espalha quando o mercado cai e faz novos mínimos. Alguns sistemas funcionam bem durante esses altos tempos de volatilidade, enquanto outros melhoram durante períodos mais silenciosos. Como vamos medir a volatilidade? Nós iremos usar o índice VIX. O VIX é uma medida popular da volatilidade implícita das opções de índice de S & P 500 e muitas vezes é chamado de índice de medo. Em geral, o VIX representa uma medida da expectativa de volatilidade do mercado nos próximos 30 dias. O VIX tem uma relação inversa com a ação de preço no S & amp; P. Assim, muitas vezes vemos o VIX fazer novos aumentos, já que o mercado está fazendo novos mínimos.

Eu irei usar o VIX de uma maneira muito simples. Eu irei levar a média do valor VIX diário durante vários dias para criar uma média móvel simples. O comércio só será aberto quando o VIX atual estiver abaixo da média móvel. Isso deve ajudar o sistema apenas fazendo negócios quando o VIX provavelmente cairá.

Mas que valor usar para o look-back? Usando o recurso de otimização da TradeStation & I # 8217; vou testar valores de look-back entre 5 e # 8211; 60 em incrementos de 5. Os resultados são representados no gráfico de barras abaixo, onde o lucro líquido está no eixo y e o período de observação está no eixo dos x.

O valor 20 parecia um valor razoável para escolher. Os resultados do uso de 20 para a média móvel simples para o VIX estão abaixo.

É um fato bastante interessante que tanto o filtro de regime quanto o filtro de volatilidade criam sobre o mesmo número de lucro líquido. Além disso, como o filtro do regime, vemos uma melhora em muitos dos indicadores de desempenho, como o fator de lucro, o lucro médio comercial e o reduzido saque. O filtro de regime atinge US $ 34.000 no lucro líquido de forma mais efetiva com apenas 198 negócios quando comparado ao filtro de volatilidade.

No geral, eu gosto da curva de equidade e do desempenho do filtro VIX sobre o filtro Regime. Ambos representam uma melhoria em relação ao conceito original e demonstram como conceitos simples podem produzir resultados positivos. Adicionado um dos filtros ao conceito de linha de base foi um & # 8220; próximo passo & # 8221; para um potencial sistema lucrativo. Claramente, é necessário fazer mais trabalho. Apenas por curiosidade, executei o sistema de filtro VIX até a data atual e o sistema continua a fazer novos aumentos de capital em 2017.

Sistema S & amp; P simples com filtro de regime (arquivo de texto) S & amp; P Sistema simples Filtro VIX (arquivo de texto) Sistema simples S & amp; P Ambos (TradeStation ELD) S & amp; P System WorkSpace (TradeStation Workspace)

Sobre o Autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

Posts Relacionados.

Sharpe Ratio - a resposta certa para a pergunta errada?

Usando Metals to Trade Bonds.

Indicador e estratégia do MCVI sobre gráficos diários.

Posso usar este exemplo para fazer uma pergunta mais geral? Você opta por um componente de freqüência mais alta (sistema de linha de base), juntamente com um componente de freqency mais baixo, o filtro de mercado baseado em MA. Não existe ... em geral? um período muito mais longo de dados para o filtro de mercado deve ser significativo?

No caso especial, um MA simples pode gerar apenas trades suficientes em 14 anos, mas e quanto a um filtro um pouco mais complexo, como um cruzamento de MA?

Olá Thomas. Não tenho certeza de que entendo sua pergunta. Os valores de referência do sistema de linha de base não foram otimizados com o filtro SMA. Um SMA de período curto mostra significância dado o comprimento dos dados históricos e o número de amostras. Os períodos mais longos de observação mostraram um declínio constante no desempenho. Um filtro mais complexo vale a pena testar, mas eu queria manter com o tema do artigo que era & # 8220; simples & # 8221 ;.

Vamos supor, um filtro de mercado altera o regime uma vez por ano. Para ser estatisticamente significativo, pode exigir 30 ou mais anos de dados. Minha pergunta é, se for correto, otimizar o sistema de linha de base juntamente com o sistema de linha de base, se você usar apenas 12 anos de dados ou se é melhor usar o parâmetro padrão.

Corrigido: podemos assumir que um filtro de mercado altera o regime uma vez por ano. Para ser estatisticamente significativo, pode exigir 30 ou mais anos de dados. A minha pergunta é, se for correto, otimizar o sistema de linha de base juntamente com o filtro de mercado, se você usar apenas 12 anos de dados ou se é melhor usar o parâmetro padrão para o filtro.

Na minha opinião, não são os anos de dados importantes. É o número de negócios e as condições de mercado cobertas. Com mais de 100 trocas (amostras) abrangendo ambos os mercados de touro / urso prolongados, eu diria que nossos 12 anos de dados são estatisticamente significativos. Você pode otimizar o filtro de regime junto com a linha de base. É mais ideal para fazê-lo separadamente. Alternativamente, o uso de um otimizador avançado para otimizar o filtro de regime com a linha de base provavelmente proporcionará os resultados mais realistas.

Obrigado pela sua proposta. Fiz uma autêntica análise de um simples cruzamento de MA no S & amp; P500 e alterei o tamanho da janela na amostra para ver quanto tempo leva para treinar o filtro do mercado. Para obter uma curva de equidade mais minima e constante, uma janela de 5 anos parece ser necessária. O sistema resultig faz cerca de 2 negócios por ano.

Com estes resultados em mente, gostaria de fazer a minha pergunta novamente. Suponha que você tenha um sistema com uma quantidade estatisticamente significativa de negócios. Don & # 8217; você perdeu significância se você adicionar um filtro de mercado de baixa freqüência e otimizar o sistema completo?

Em geral, sim. Para outro ponto em relação ao seu sistema específico, você tentou seu sistema no mercado de caixa S & # 038; P? Isso vai mais longe do que o mercado de futuros e pode permitir que você obtenha mais negócios.

Desenvolvimento perfeito do sistema como sempre Jeff! E quanto ao uso do volume outro filtro diferente do preço? Normalmente, em meus testes, isso ajuda muito.

Marco, certamente vale a pena testar! Como de costume, há muitas coisas que podem ser feitas para potencialmente ajudar a melhorar o desempenho. Obrigado pela ideia.

Publicações populares.

Connors 2-Period RSI Update para 2018.

Este indicador simples faz dinheiro novamente e novamente.

The Ivy Portfolio.

Melhorando a Estratégia de Identidade Simples, Parte 1.

Copyright © 2017 da Capital Evolution LLC. - Projetado por temas Thrive | Powered by WordPress.

Por favor faça login novamente. A página de login será aberta em uma nova janela. Depois de efetuar o login, você pode fechá-lo e retornar a esta página.

Sistema de negociação simples.

Análise Técnica & amp; Sistema de Negociação.

MARKETVOLUME & # 174;

MarketVolume.

Venda Análise Técnica de Volume de Compra.

Blog do Sistema de Negociação SBV Simples.

para análise avançada.

Mais volatilidade.

Em 2017-12-08, pela equipe MarketVolume.

+305 pontos no S & amp; P 500.

Esta é a continuação de nossos exemplos semanais do sistema de comércio SBV simples.

Gráfico: índice S & amp; P 500, período de 15 minutos, fluxo SBV com barra Período = 19 e Sensibilidade = 3.

É simples e rentável.

Regras do sistema:

Regra # 1: Vá "Long" ("Buy") quando SBV Flow cruza a linha zero (torna-se positivo) e se move acima dela. Regra # 2: Vá "Curto" ("Vender Curto") quando um indicador cruza a linha zero (torna-se negativo) e começa a se mover abaixo dele.

Tabela 1: Negociações baseadas no sistema SBV Flow de 2 regras.

Tendência de sentido lateral.

Em 2017-12-01, pela equipe MarketVolume.

+301 pontos no S & amp; P 500.

Esta é a continuação de nossos exemplos semanais do sistema de comércio SBV simples. À medida que continuamos seguindo o volume de venda e compra, vemos que o indicador SBV Flow evitou perfeitamente a negociação agitada durante a tendência de preços laterais, permanecendo na posição Bullish desde 3 de novembro de 2017. A capacidade de evitar sinais intermitentes durante as tendências laterais é uma das principais vantagens do SBV Flow sobre outros indicadores técnicos.

Gráfico: índice S & amp; P 500, período de 15 minutos, fluxo SBV com barra Período = 19 e Sensibilidade = 3.

É simples e rentável.

Regras do sistema:

Regra # 1: Vá "Long" ("Buy") quando SBV Flow cruza a linha zero (torna-se positivo) e se move acima dela. Regra # 2: Vá "Curto" ("Vender Curto") quando um indicador cruza a linha zero (torna-se negativo) e começa a se mover abaixo dele.

Tabela 1: Negociações baseadas no sistema SBV Flow de 2 regras.

Aumenta a volatilidade.

Em 2017-11-10, pela equipe MarketVolume.

+267 pontos no S & amp; P 500.

Começamos a testemunhar o aumento da volatilidade e a tendência de preços nocivos não é tão forte como era há um mês. A crescente volatilidade é um sinal de baixa e alguns comerciantes podem escolher ignorar o sinal de alta (permanecem em dinheiro ou apenas sinais de baixa comercial) até ver uma queda na volatilidade.

Gráfico: índice S & amp; P 500, período de 15 minutos, fluxo SBV com barra Período = 19 e Sensibilidade = 3.

É simples e rentável.

Regras do sistema:

Regra # 1: Vá "Long" ("Buy") quando SBV Flow cruza a linha zero (torna-se positivo) e se move acima dela. Regra # 2: Vá "Curto" ("Vender Curto") quando um indicador cruza a linha zero (torna-se negativo) e começa a se mover abaixo dele.

Tabela 1: Negociações baseadas no sistema SBV Flow de 2 regras.

Em 2017-11-03, pela equipe MarketVolume.

O SBV Flow começou a gerar mais sinais à medida que a volatilidade aumentou no índice S & P 500. Isso significa que a tendência de alta que começou em 6 de setembro de 2017 acabou.

Gráfico: índice S & amp; P 500, período de 15 minutos, fluxo SBV com barra Período = 19 e Sensibilidade = 3.

É simples e rentável.

Regras do sistema:

Regra # 1: Vá "Long" ("Buy") quando SBV Flow cruza a linha zero (torna-se positivo) e se move acima dela. Regra # 2: Vá "Curto" ("Vender Curto") quando um indicador cruza a linha zero (torna-se negativo) e começa a se mover abaixo dele.

Tabela 1: Negociações baseadas no sistema SBV Flow de 2 regras.

+294 em S & amp; P 500.

Em 2017-10-20, pela equipe MarketVolume.

Esta é a continuação de nossos exemplos de gráficos semanais.

É simples e rentável.

Regras do sistema:

Regra # 1: Vá "Long" ("Buy") quando SBV Flow cruza a linha zero (torna-se positivo) e se move acima dela. Regra # 2: Vá "Curto" ("Vender Curto") quando um indicador cruza a linha zero (torna-se negativo) e começa a se mover abaixo dele.

Tabela 1: Negociações baseadas no sistema SBV Flow de 2 regras.

Summer-Vacation Season.

Em 2017-08-25, pela equipe MarketVolume.

À medida que a temporada de verão e as férias começaram, temos mais uma ação lateral. Como regra geral, durante as tendências laterais, a maioria dos indicadores técnicos geram sinais freqüentes agitados e muitos comerciantes de curto prazo preferem ficar em posição de caixa e fora de negociação durante este período. Como a estratégia do verão diz: fique em "dinheiro", fique na praia e volte em setembro.

+200 em S & amp; P 500.

Em 2017-08-18, pela equipe MarketVolume.

Esta é a continuação do exemplo da semana anterior.

É simples e rentável.

Regras do sistema:

Regra # 1: Vá "Long" ("Buy") quando SBV Flow cruza a linha zero (torna-se positivo) e se move acima dela. Regra # 2: Vá "Curto" ("Vender Curto") quando um indicador cruza a linha zero (torna-se negativo) e começa a se mover abaixo dele.

Tabela 1: Negociações baseadas no sistema SBV Flow de 2 regras.

Low Breadth.

Em 2017-08-17, pela equipe MarketVolume.

O sistema de negociação SBV Flow continua a detectar fortes desacelerações. O sinal de "Vender" gerado hoje teve uma corrida agradável e forte.

Sell ​​Signal.

Em 2017-08-11, pela equipe MarketVolume.

Uma hora antes do final de uma sessão de negociação em 8 de agosto de 2017, o sistema de negociação simples do SBV gerou o sinal "Sell" marcando o final de um ip-move que começou no início de julho de 2017. O sistema foi em um comércio de baixa desde então e o S & amp; P 500 declinou.

Tendência lateral.

Em 2017-08-03, pela equipe MarketVolume.

À medida que o índice S & amp; P 500 vem se movendo lado a lado em uma faixa muito estreita, o sistema de negociação simples do SBV Flow permanece em uma posição Bullish desde 28 de julho de 2017 - sem sinais agitados na tendência lateral. O índice S & P 500 é apenas 8 pontos desde então - isso é apenas 0,3% acima.