Sistema de comércio labouchere

Verificação estatística do sistema de gerenciamento de dinheiro Labouchere.

Existem três tipos de mentiras: mentiras, malditas mentiras e estatísticas.

Introdução.

Enquanto navegava nas profundezas da Internet durante os fins de semana, eu me deparei com um sistema de gerenciamento de dinheiro que eu nunca tinha ouvido antes. É chamado de Labouchere, ou sistema de cancelamento (Forex Aspirador de pó usando o Labouchere, em russo). A descrição em inglês do sistema pode ser encontrada aqui. O sistema é uma variação de Martingale, uma vez que você precisa aumentar sua aposta depois de perder e minimizá-la depois de vencer. No entanto, é uma versão menos agressiva, uma vez que as apostas não são dobradas, mas são aumentadas em certa medida.

Abaixo estão algumas passagens descrevendo as propriedades do sistema que me intrigaram muito:

"Então, note que a quantidade de negócios rentáveis ​​deve exceder 33-40% por cento para que o sistema funcione corretamente e vença." - Esta é uma declaração muito forte. No entanto, não está claro por que o intervalo de porcentagem inicial é tão grande - de 33% a 40%.

"Tenha em mente que esse método pode ser considerado um esquema desonesto por uma casa de jogos". - Mesmo? Então, pode ser que ele realmente funciona então ?!

"Mas o princípio continua o mesmo - 33% das vitórias compensam 66% das perdas. Então, se você deseja aplicar essa gestão de dinheiro na negociação Forex real, você precisa de um sistema de negociação com chance de ganhar 50% e o fator de lucro & gt ; = 1 ".

Na verdade, o artigo mencionado afirma que você precisa de um sistema comercial onde as vitórias são iguais às perdas e a probabilidade de vitória é de 50% (ou mesmo "mais de 33%"). Se você possui esse sistema, o método Labouchere pode torná-lo lucrativo! Então, precisamos procurar um sistema com uma expectativa matemática positiva, já que existe uma maneira de mudá-lo para um território positivo? Afinal, não é muito difícil desenvolver um sistema comercial com, digamos, 47% das vitórias.

Vamos ver como o sistema Labouchere varia nas apostas.

A aposta mínima é convencionalmente assumida como igual a uma. Se ganharmos, o tamanho da aposta permanece o mesmo, enquanto nosso saldo comercial aumenta ligeiramente.

Se perdermos, o tamanho da aposta aumentará em um até 2, e adicionamos o tamanho da aposta perdida à linha:

Se ganharmos neste momento, devemos adicionar 2 à nossa linha:

Então, atravessamos esses dois números, já que conseguimos vencer nossa perda de volta (em outras palavras, aumentamos nosso saldo por uma em uma série composta por duas apostas).

Agora, vamos considerar uma série mais longa perdedora.

Vamos apostar 2. Perda:

Vamos apostar 3. Perda:

Apostemos 4. Perda:

Vamos apostar 5. Perda:

Vamos apostar 6. Perda novamente:

Vamos apostar 7. Finalmente ganhamos:

Assim, cruzamos "-1", "-6" e "+7", já que nossa aposta vencedora compensa dois perdedores. A próxima aposta é a soma do primeiro e último dos valores restantes na linha, ou seja, é 7 novamente. Se ganharmos:

Nós cruzamos "-2", "-5" e "+7". Nosso próximo tamanho de aposta é novamente a soma do primeiro e último dos valores restantes na linha. Sim, é 7 novamente (alguns seguidores de métodos recomendam adicionar 1 a uma tal aposta, para que você receba o lucro mínimo em vez de 0 no caso de uma boa sorte). Se ganharmos:

Atravessamos todos os números restantes na linha, já que ganhamos nossas perdas de volta.

Se recebermos uma perda em um dos estágios intermediários, o tamanho da perda também é inserido na linha e a próxima aposta é igual à soma dos primeiros e últimos valores da linha.

Então, quais são as conclusões iniciais?

Uma série de 6 derrotas é de fato compensada por uma série de apenas 3 vitórias (no entanto, deveria ser realmente uma série, depois falaremos sobre isso). À primeira vista, o sistema realmente facilita a saída do mercado sem perdas.

O tamanho da aposta é aumentado muito mais lento em comparação com Martingale. Se usamos uma série desse tipo com o sistema Martingale original, nossa aposta final teria que exceder a inicial por 64 vezes.

A retirada total do depósito (a soma das apostas perdidas) no exemplo acima compreende apenas 21, enquanto teria sido 63 para o Martingale original.

Cálculos simples mostram que devemos sofrer 13 perdas consecutivas para perder todos os nossos fundos caso a aposta inicial seja de 1% do depósito e 44 perdas consecutivas se for 0,1%. Você já pode pensar: "44 perdas seguidas com relação 50/50!" A probabilidade é um pouco pequena! É mais provável que eu seja atingido por um meteorito! Essa probabilidade se encaixa muito bem! ", Etc.).

Você pode facilmente encontrar inúmeros estudos dedicados às desvantagens e perigos do sistema Martingale. Na verdade, você pode experimentar essas desvantagens por conta própria, realizando cálculos simples usando uma caneta e um papel. No entanto, não consegui encontrar estudos semelhantes para o sistema Labouchere.

O sistema de apostas parece muito complicado, dificultando assim o cálculo de uma expectativa matemática resultante.

Mas voltemos à nossa série perdida de apostas. Consideremos que nossas 6 derrotas em uma linha foram seguidas por apenas 2 vitórias, em vez de 3. Então a nossa linha de números será a seguinte:

Apostamos 7 e perdemos:

Nós apostamos 10 (note que, enquanto perdemos, o tamanho da aposta começa a crescer em 3 em vez de 1 tornando nossas séries muito menos seguras para nosso depósito). Nós perdemos novamente:

Temos que apostar 13 agora.

Assim, o sistema nos faz aumentar nossas apostas em mais de 1 em caso de perdas repetidas. Esta parece ser a única maneira de superar completamente a redução. Aqui é onde nosso depósito pode cair em problemas reais, já que precisamos de uma série de vitórias para superar a redução. Calcular a expectativa em papel ainda parece ser muito complicado ou, pelo menos, muito chato.

Você está interessado no que este sistema é capaz? Se sim, então vamos aprofundar mais detalhes.

Configurando a Tarefa: Assunto e Métodos.

A questão mais importante é se o sistema de gerenciamento de dinheiro Labouchere é realmente capaz de mudar uma expectativa matemática (especialmente na área positiva). A passagem citada cerca de 33% das vitórias onde win = loss soa bastante pouco realista, é claro. Mas pode ser 49% ou 50% das vitórias serão suficientes? E se não, talvez o sistema Labouchere tenha outras vantagens?

Usaremos estatísticas, o que significa que precisamos desenvolver um programa MQL (é MQL4 neste caso, já que ainda não mandei ainda mais o MQL5). Deixe nosso programa realizar milhões de negócios e "eliminar" milhares de depósitos - vamos olhar e analisar os resultados sem prejudicar nossos fundos. Se o programa se revelar lucrativo, será possível implementar o algoritmo em negociação real.

O sistema Labouchere foi desenvolvido com base na premissa win = loss. Também pode ser adaptado para outros índices, mas isso não parece razoável. Se o sistema pode afetar a expectativa matemática com win = loss, então também pode afetar outras proporções. E se não puder, então, simplesmente desperdiçaremos nosso tempo ponderando sobre uma adaptação adequada.

Além disso, podemos imaginar o sistema com win = loss e o valor de equilíbrio de 50% das apostas vencedoras muito mais fácil, já que todos estamos familiarizados com a jogada de moedas. Portanto, ligue para o nosso programa CoinTest.

Em primeiro lugar, devemos descrever as principais características do nosso futuro programa:

Devemos ter a capacidade de mudar a probabilidade vencedora. Uma relação 50/50 é apenas um caso especial de condição de equilíbrio.

É necessário definir o número máximo de negócios por depósito. Deve ser grande o suficiente, para que possamos descobrir se vamos perder o depósito mesmo com um risco inicial muito baixo. Afinal, se o depósito continuar a crescer, o processo pode ser infinito e talvez nunca possamos saber o resultado.

Devemos ter a capacidade de examinar os resultados das séries comerciais em um único depósito, tanto para a depuração do programa como para a mudança de nossa lógica comercial. A saída para um arquivo se adequa bem a nosso propósito.

Depois de terminarmos a redação de um código para um único depósito, devemos passar para a coleta de estatísticas sobre uma série de passagens em depósitos separados e (de preferência) com parâmetros variáveis. Como você entende, um experimento significa quase nada aqui. Os resultados estatísticos também são enviados para o arquivo. Não há mais necessidade de examinar uma história de depósitos individuais.

Nosso sistema de seleção de tamanho de aposta pode potencialmente ser usado na negociação real, portanto, devemos torná-lo uma classe.

A abertura real de negócios no MetaTrader é inútil para nós nesta fase e extremamente dispendioso em termos de recursos de computação. Só precisamos corrigir os resultados de negócios aleatórios realizados usando um tamanho de lote requerido e uma dada probabilidade vencedora. Com isso em mente, vamos desenvolver um script, já que este tipo de programas MQL é perfeito para uma única execução em comparação com Expert Advisors ou indicadores.

Verificação estatística da qualidade do gerador de números pseudo-aleatórios.

A qualidade do gerador de números pseudo-aleatórios (PRNG) é de extrema importância para nós, uma vez que será usado para definir o resultado de cada negócio (ganhar / perder). A precisão da distribuição longa da série win / loss é mais crítica. Vamos tentar avaliar o último sem se referir a uma complicada teoria da estatística matemática.

Este artigo não se destina a um estudo sério da qualidade PRNG (caso contrário, teríamos que realizar 15 testes diferentes). Estamos mais interessados ​​nas propriedades PRNG que podem afetar os resultados do teste do sistema Labouchere e não exigem procedimentos de verificação muito complexos.

O MetaTrader possui a função padrão MathRand () PRNG. A sequência PRNG é inicializada pela função MathSrand ().

Vamos escrever um pequeno script (RandFile) para verificar a qualidade PRNG padrão. O script terá 2 parâmetros:

Número de milhões de palavras aleatórias de 32 bits que ele deve gerar (uma palavra de 32 bits por 3 chamadas da função MathRand () fornecendo 15 bits significativos). A unidade de medida é um milhão decimal usual em vez de 2 elevados ao poder 20, já que vamos examinar os resultados visualmente também.

O parâmetro lógico CalcSeries (se a distribuição de comprimentos de série de bits similares deve ser calculada).

O cálculo de uma distribuição de bits de séries de bits é muito intensivo em recursos (aumentando o tempo de execução do script dez vezes). Portanto, ele foi organizado como uma opção separada.

O script produz os seguintes resultados:

o tempo de cálculo (exibido no diário); quantidade de 1 bit detectada entre todos os bits gerados (exibido no diário); Arquivo RandFile. bin - arquivo binário com o resultado da operação PRNG; Arquivo RandStat. csv - arquivo de log contendo as taxas de ocorrência de certos bytes; Arquivo RandOnesSeries. csv - arquivo de log contendo "1" bit series lengths; Arquivo RandZerosSeries. csv - arquivo de log contendo comprimentos da série de bits "0". Vamos gerar 3 conjuntos de testes de vários tamanhos: 10 milhões de palavras-teste de 4 bytes cada (40 milhões de bytes no total);

Agora, vamos verificar os seguintes parâmetros:

Compressibilidade de arquivos contendo dados aleatórios pelo WinRAR com as configurações de compressão máxima. Os dados aleatórios de alta qualidade não são compactados. Claro, a incompressibilidade de arquivos não significa necessariamente a alta qualidade dos dados aleatórios que eles contêm. Mas se eles são compactados, isso significa que os dados têm regularidade estatística.

Comprimentos de séries de bits idênticos. Vamos gerar dois gráficos para cada tamanho de amostra:

o primeiro exibe a quantidade real de séries de bits idênticas detectadas de um certo comprimento, bem como o valor de equilíbrio da quantidade de séries desse comprimento (em escala logarítmica); o segundo mostra o desvio percentual da quantidade real de séries de bits idênticas detectadas do equilíbrio (em escala logarítmica).

A escala do gráfico linear não é adequada para nós, uma vez que os valores que temos são extremamente dispersos (os valores que variam de 1 a 4 000 000 000 ou de 0,00001 a 6 000 estão presentes em um único gráfico). Além disso, o gráfico que exibe o valor de equilíbrio da quantidade de séries longas em escala logarítmica é mostrado como uma linha reta - enquanto o comprimento da série é aumentado em 1, a probabilidade de sua ocorrência é dividida pela metade.

Então, quais são as conclusões?

A eficiência padrão do PRNG é aceitável para a nossa tarefa.

Arquivar os arquivos que contêm os resultados da operação PRNG não leva à sua compactação.

A quantidade de zero e um bit corresponde ao valor equidistante. O desvio do equilíbrio (em porcentagem) diminui à medida que o tamanho da amostra aumenta.

A distribuição da taxa de ocorrência de certos bytes nos resultados da operação PRNG flutua dentro de um intervalo estreito em torno do equilíbrio. A dispersão da taxa de ocorrência é reduzida à medida que o tamanho da amostra é aumentado.

A taxa de ocorrência de série de bits idênticos desvia do equilíbrio apenas se a série for bastante longa (o que é bastante raro). Com o aumento do comprimento da amostra, o "ponto de desvio" da taxa de ocorrência real se afasta do equilíbrio para o aumento do comprimento da série e está sempre localizado em torno do valor de 100 inclusões para toda a sequência.

Assim, não detectamos falhas estatísticas importantes no PRNG padrão que são capazes de distorcer os resultados de nossos testes mesmo com as seqüências de aproximadamente 3 bilhões de gerações (3 gerações são usadas por palavra de 32 bits).

Escrevendo a classe CLabouchere para gerenciar o tamanho da posição.

A classe CLabouchere acabou por ser pequena o suficiente. Sua interface consiste em apenas duas funções de invólucro para definir / receber o tamanho inicial do lote e duas funções realmente funcionais - para definir um resultado de negócio e receber o tamanho da posição atual, bem como para redefinir o estado inicial:

Escrevendo o Script. Avaliação preliminar.

Agora, é hora de escrever um script simples com uma centena de cordas. Os parâmetros de entrada são os seguintes:

O script faz uma série de negócios até o depósito ser perdido ou o RepeatsCount é alcançado.

O caso da relação ganhos / perdas = 50/50 é feito um parâmetro separado. No último caso, os bits de um número de pseudorandom são usados ​​como resultados de lançamento de moeda. Caso contrário, um valor de lucro / perda é calculado e um número aleatório é comparado a ele. O parâmetro separado para o caso 50/50 foi implementado porque o ciclo de PRNG um bits se encaixa bastante bem, embora não tenhamos avaliado o ciclo de ocorrência dos valores que excedem um valor limite.

As configurações padrão:

tamanho do depósito - 10 000; Aposta inicial - 50 (0,5% do depósito inicial).

Aproximadamente, no 10º lançamento do roteiro, recebemos um resultado espetacular - o depósito compreende 46 300 no 2 335º escalão. No entanto, a retirada ocorre no 2 372º passo já:

É assim que parece no gráfico:

Como podemos ver, o saldo caiu para valores críticos duas vezes antes do depósito ter sido finalmente eliminado.

Em alguns casos, o depósito foi destruído nas primeiras dezenas de negócios, e não houve nem um único caso quando mostrou o tempo de vida máximo de 100 mil transações.

Enquanto eu estava tentando vários parâmetros, as seguintes modificações vieram à minha mente:

Seria razoável adicionar um parâmetro que definisse o montante de fundos retirados da conta de negociação. Se conseguimos retirar os fundos que excedam o depósito inicial antes de ser aniquilado, nosso depósito inicial simplesmente se torna uma perda previsível. Assim, o novo parâmetro chamado PocketPercent foi implementado. Ele define a porcentagem de negócios bem sucedidos que retiramos da conta de negociação e colocamos o "bolso". Usar o dinheiro de "bolso" é proibido, apenas os fundos na conta de negociação são colocados em risco. Afinal, é assim que acontece na vida real.

Claro, o depósito deve ser lançado várias vezes em um loop (seria uma tarefa bastante mundana executar o lançamento de centenas de vezes manualmente). Também devemos variar alguns parâmetros - PocketPercent e Take (o tamanho da aposta inicial), bem como calcular os resultados médios (fundos de "bolso" e fundos de depósito, já que o depósito nunca é reduzido para o total 0, mas apenas para baixo até o momento em que é impossível realizar o próximo comércio).

Devemos ter duas versões do script: o primeiro executa corridas recorrentes sem escrever os detalhes da negociação em um arquivo, enquanto o segundo funciona da maneira oposta. Corridas recorrentes significam que devemos usar o código objeto. Assim, desenvolvemos o "código operacional" como a classe CCoinTest, enquanto os scripts são feitos o mais simples possível.

O código para o script de uma passagem é tão curto que posso mostrar aqui na íntegra (todo o trabalho, incluindo a escrita dos detalhes do comércio em um arquivo, é feito pela classe CCoinTest):

Depois de adicionar o "bolso", os gráficos de operação do sistema parecem um pouco diferentes (40% do lucro é retirado no exemplo a seguir):

A linha roxa (saldo "Pocket") é muito semelhante ao gráfico de conta comercial perfeito que todos os comerciantes sonham. Mas, na verdade, devemos prestar mais atenção à linha amarela (saldo total da conta comercial e do "bolso"), o que não parece tão bom. Além disso, os gráficos a seguir são muito mais comuns:

Abaixo estão as nossas conclusões no estágio atual:

O sistema realmente demonstra o comportamento pretendido pelo autor: as retiradas são muitas vezes superadas e o depósito tende a aumentar ainda mais.

Às vezes, essa tentativa termina em completo fracasso. Na verdade, o sistema tem apenas duas opções depois de entrar no drawdown - pode ou superá-lo, ou perder um depósito inteiro.

Quanto mais tempo existe um depósito, as alturas maiores atingem.

A aposta inicial nesses exemplos é de 0,5% do depósito inicial (50 em 10 000). No primeiro exemplo, o nível de risco básico foi reduzido aproximadamente para 0,1% (o depósito foi aumentado 4.5 vezes com a aposta inicial restante). No entanto, essas medidas não salvaram o depósito da falha.

Avaliação final para diferentes valores de probabilidade. Comparando os resultados dos sistemas Labouchere e Fixed-Bet.

Agora, vamos para a parte mais emocionante - coletando os resultados de muitas experiências. Estamos prestes a descobrir se as vitórias em depósitos bem sucedidos podem cobrir as perdas em fracassos. Talvez o algoritmo se revele eficiente se o tamanho da aposta inicial for reduzido (assim, proporcionando mais proteção ao depósito) ou aumentado? Qual porcentagem de lucro devemos retirar de uma conta de negociação? O sistema Labouchere será diferente da taxa fixa? E o que acontecerá se o sistema inicial tiver uma expectativa matemática positiva (a "moeda" ganha mais vezes)? Como você pode ver, há muitas questões que devemos lidar adequadamente.

O script para o lançamento de depósitos no circuito com vários parâmetros consiste em cerca de 100 cordas. Vou mostrar apenas alguns fragmentos aqui.

Os parâmetros de entrada:

As matrizes que contêm o valor da aposta inicial e a porcentagem de vitória colocada no "bolso":

Como podemos ver, o tamanho da aposta inicial varia de 5 (0,05% do depósito inicial) para 3 000 (30% do depósito inicial). Os fundos colocados no "bolso" variam de 1% a 99%. Os parâmetros são definidos com uma margem de segurança que se sobrepõe a limites razoáveis ​​em ambas as direções.

Assim, o espaço de busca é bidimensional. 360 pontos discretos (24 * 15) são tirados dentro desse espaço. O saldo total médio (fundos de "bolso" + fundos de conta de negociação) e o valor médio de negócios antes da perda de depósito (tempo de depósito) são calculados para cada um dos pontos com base no resultado da série. A quantidade de depósitos por série é definida pelo parâmetro Depósitos.

Os resultados do cálculo do espaço bidimensional são tridimensionais, o que significa que eles são difíceis de exibir por meios bidimensionais. Para superar esta questão, basta desenhar gráficos bidimensionais com o eixo x em pé para os números de série dos pontos do espaço de busca (de 0 a 359). Se necessário, alguns valores certos de Takes e PocketPercent são fornecidos separadamente.

Depois de executar 100 depósitos, o saldo médio é o seguinte:

Abaixo está o gráfico de vida útil do depósito (na escala logarítmica):

A vida útil do depósito excede 10 000 negócios com o risco inicial de 0,05% diminuindo constantemente para menos de 10 negócios com o risco inicial de 30%. O alto valor PocketPercent também reduz a quantidade média de ofertas antes que um depósito seja perdido. Esse é um resultado esperado.

Podemos selecionar alguns pontos promissores no gráfico que exibem o conteúdo médio do "bolso" e do saldo. Quatro dos pontos estão próximos uns dos outros, então espero que possamos encontrar a área ideal. Agora, vamos calcular os resultados para Deposits = 1 000 e sobrepongê-los no mesmo gráfico:

Como podemos ver, a área supostamente ótima simplesmente desapareceu sob a pressão de um número suficientemente grande de dados estatísticos. Independentemente de quaisquer parâmetros, o gráfico flutua aleatoriamente perto do saldo inicial de 10 000.

Assim, Depósitos = 100 não é suficiente. Todos os outros experimentos serão realizados com Depósitos = 1 000.

Vamos exibir os resultados dos sistemas Labouchere e de apostas fixas em um único gráfico:

O gráfico de tempo de depósito para Labouchere e sistemas de apostas fixas:

O resultado financeiro do sistema Labouchere é zero coincidindo com o sistema de apostas fixas.

Ao contrário do sistema Labouchere, a opção fixa mostra uma maior dispersão de dados em torno do valor médio. Parece que o valor fixo dos depósitos não está em conformidade com o comportamento estatístico do sistema de apostas fixas muito bem.

A vida útil do depósito é muito menor quando se usa o sistema Labouchere (10 vezes e mais com a maioria dos parâmetros e até mais de 100 vezes com determinados parâmetros). No caso de um baixo nível de risco, podemos ver que o gráfico atinge a limitação definida pelo parâmetro RepeatsCount (o valor padrão é 100 000). Esses resultados confirmam parcialmente a opinião popular de que os sistemas capazes de aumentar o nível de risco são perigosos para um depósito. Tais sistemas reduzem a vida útil do depósito, embora ainda não descobrimos nenhum perigo para os resultados financeiros (pelo menos na média e fornecendo que uma determinada porcentagem de vitória seja retirada).

Vamos apresentar um novo parâmetro de script que nos permita coletar dados estatísticos suficientes para avaliar o comportamento de áreas de alto risco:

Se tivermos menos de 10 milhões de negócios por 1000 depósitos perdidos, então devemos continuar.

Como resultado, os dados do gráfico ficam menos dispersos:

E agora vamos verificar o funcionamento dos sistemas usando as probabilidades iniciais do sistema não iguais a 50/50.

A vida útil do depósito:

O que podemos ver nesses gráficos?

No caso de 49% das ofertas vencedoras, ambos os sistemas tornam-se claramente não lucrativos.

Os resultados financeiros do sistema de apostas fixas são muito baixos, mostrando que a retirada de lucro para o "bolso" é mais adequada para o sistema Labouchere do que para a aposição prefixada em caso de uma relação de ganhos inferior a 50%. Os fundos são transferidos para o "bolso" apenas depois de sair de uma redução.

Ao contrário do sistema de apostas fixas, o Labouchere é capaz de definir novos registros uma e outra vez (desde que haja dinheiro suficiente para fazer mais uma aposta), mesmo com a proporção de ganhos de 49%. No caso de o seu depósito diminuir rapidamente, os comerciantes humanos provavelmente não realizarão 100 000 ou mesmo 10 000 negócios até que seja completamente eliminado. Eles certamente vão parar de negociar muito mais cedo. O algoritmo do sistema de aposta fixa não pode fazer isso. O algoritmo do sistema Labouchere é muito mais humano, a esse respeito, uma vez que se comporta como um comerciante encorajado por novos registros e negociação até o depósito ser completamente destruído.

Você se lembra do artigo eulogico que mencionei na Introdução? Diz que o sistema funcionará mesmo com "33-40%" de vitórias. Vamos verificar o limite superior (40%) desse intervalo apenas por diversão:

Agora, consideremos a expectativa matemática positiva do sistema inicial (mais de 50% das vitórias).

Temos que exibir os gráficos de equilíbrio em escala logarítmica, mesmo com a proporção de ganhos de 51%.

Ambos os sistemas mudaram-se para expectativas positivas.

Em caso de baixo nível de risco, o sistema de apostas fixas mostra a "vitalidade" ilimitada. Em outras palavras, é quase impossível perder um depósito.

No entanto, o sistema Labouchere ainda é capaz de destruir um depósito (mas não se esqueça do "bolso").

O sistema de apostas fixas faz 10 vezes mais lucro do que o Labouchere com a maioria dos parâmetros (e às vezes mesmo 17 vezes mais lucro com certos parâmetros).

A maioria dos leitores pode pensar que o sistema de apostas fixas é, em todos os aspectos, superior ao Labouchere. Não só protege um depósito melhor, mas também traz 10 vezes mais dinheiro! Infelizmente, eles são enganados pelas estatísticas.

O sistema de apostas fixas supera a limitação de 100 000 negociações por depósito. Se o parâmetro RepeatsCount tiver sido 200 000, o sistema teria feito 2 vezes mais lucro. "Mas é maravilhoso!" - dizem os leitores enganados pelas estatísticas. E eles estarão errados novamente.

Dê uma olhada no gráfico dos lucros médios obtidos pelos sistemas por comércio (em escala logarítmica):

O gráfico do lucro por troca em porcentagem da aposta inicial torna a imagem inteira ainda mais clara:

O sistema de apostas fixas faz 2% da aposta inicial por comércio. Isso é totalmente consistente com a teoria, uma vez que a taxa de ganhos / perdas é 51/49 aqui. Em outras palavras, as vitórias excedem as perdas em 2.

O sistema Labouchere gera mais lucro mesmo com os parâmetros mais inadequados. E se os parâmetros estiverem definidos corretamente, ele pode render tanto quanto 6-7 vezes mais lucro.

Então, parece que se você tiver uma quantidade ilimitada de tempo, você pode fazer muito bem sem o sistema Labouchere.

Você pode argumentar que o sistema de aposta fixa pode ser substituído pelo sistema de porcentagem de risco fixo, de modo que o lucro por comércio seja aumentado (na verdade, o lucro crescerá continuamente, mas devemos usar distâncias similares para comparação). No entanto, neste caso, um volume de posição deve ser alterado também para o sistema Labouchere.

Então, o sistema Labouchere parece ser mais lucrativo, não é?

Se você disser sim, as estatísticas já o enganaram novamente.

Dê uma olhada na mesa:

quantidade de negócios

% da aposta inicial,

Na verdade, podemos facilmente fazer a mesma quantidade de lucro usando o sistema de aposta fixa. Nós simplesmente precisamos aumentar a aposta 7 vezes (de 0,75% até 5% neste caso). Claro, 5% é um nível de risco muito alto. Mas o sistema de apostas fixas ainda possui 10 vezes mais "vitalidade" neste caso.

Então, o sistema de aposta fixa parece ser mais benéfico, não é?

Acho que as estatísticas o traíram de novo.

Na verdade, não importa quantos negócios seu depósito possa sobreviver (na média, é claro), já que colocamos uma parte de nossos lucros no "bolso". Se o total de "fundos de bolso" exceder o saldo da conta inicial várias vezes, a perda do depósito não é uma questão significativa.

Talvez, a conclusão mais válida que pode ser extraída desses cálculos é a seguinte: "Se o índice de vitórias for de 51%, os lucros obtidos pelos sistemas Labouchere e de apostas fixas são aproximadamente iguais, desde que o primeiro tenha a aposta inicial de 0,75% de um depósito e 10% do lucro é retirado da conta, enquanto o último possui uma aposta fixa de 5% do depósito inicial e 45% do lucro é retirado da conta. O sistema Labouchere atinge o mesmo nível de rentabilidade ao aumentar o tamanho da posição durante a operação ".

Além disso, tenha em mente que quaisquer conclusões estatísticas são consideradas válidas somente depois de realizar um grande número de experimentos. Uma única conta virtual pode ser virtualmente dividida em vários depósitos. A perda de um depósito virtual significa perder uma parte da conta de negociação e retornar ao tamanho da aposta inicial quando um certo nível de risco é alcançado. No entanto, o artigo mostra que a simulação de até 100 depósitos ainda produz dados muito dispersos. Se dividirmos o depósito médio de um comerciante em 100 partes, a negociação normal será impossível.

Qual sistema é melhor? É difícil dizer. A escolha depende das preferências dos comerciantes, e a expectativa matemática do sistema inicial é de importância crítica aqui. O código mostrado no artigo permite que qualquer pessoa simule a operação do sistema Labouchere em seu próprio sistema comercial.

Vamos examinar os gráficos de ambos os sistemas com 55% das vitórias:

Com 55% das vitórias, ambos os sistemas tornam-se lucrativos.

A diferença entre os lucros médios por comércio diminuiu de 6-7 vezes (51% das vitórias) para cerca de 3,7 (55% das vitórias). Isso acontece devido ao fato de que, com uma expectativa mais alta do sistema inicial, o sistema Labouchere gasta menos tempo em retiradas e, portanto, não precisa trocar muito com um lote aumentado com freqüência.

Conclusão.

Nenhum milagre aconteceu. O sistema de gerenciamento de dinheiro Labouchere não pode transformar um sistema de perda ou mesmo neutro em um lucrativo.

Além disso, as fontes de alguns equívocos sobre o sistema Labouchere são claramente vistas agora:

Complexidade que dificulta o cálculo dos resultados do sistema. Falta de dados estatísticos durante os testes manuais.

O sistema Labouchere vale a pena tentar com um sistema de expectativa positivo? A escolha é sua. O sistema Labouchere é bastante complicado, e sua eficiência dificilmente pode ser chamada de excelente. De qualquer forma, posso dar-lhe duas dicas - não exceda o nível de risco aceitável se você se preocupar com o seu depósito e tentar melhorar a expectativa matemática do seu sistema de negociação.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Software Corp.

Progresso de Labouchere (análise detalhada e variações de # 038)

A estratégia Labouchere é uma progressão de apostas que tomou o nome do aristocrata inglês e do ávido jogador de roleta Henry Labouchère (1831-1912) e provavelmente o sistema de roleta mais conhecido, superado apenas pela fama pela Martingale. A exata mesma estratégia também é referida como:

Split Martingale, sistema de cancelamento, cancelamento americano, American Progression e Montante Américaine.

Não se confunda nem se desencoraje com a multidão de nomes. É uma estratégia extremamente interessante e bastante simples para a roleta. Também dá bons resultados, exceto nos casos muito raros de marcas extremamente ruins de rotas de roleta. Você sabe ... aqueles dias em que a roleta realmente odeia sua coragem!

O Split-Martingale é um dos mais engenhosos métodos de apostas para a roleta. Ele foi originalmente criado para apostar nas Even Chances (ou simples Chances [vermelho, preto, alto, baixo, impar, mesmo). A filosofia, a principal idéia, por trás disso é poder recuperar uma série de perdas com um número muito menor de vitórias. Este princípio básico, também é o coração da famosa progressão de Martingale. Como Martingale, o sistema de cancelamento também é uma progressão negativa, ou seja, pede que você aumente suas apostas quando você perder. No entanto, enquanto a Martingale tenta recuperar todas as nossas perdas com apenas uma vitória, a Labouchere, adota uma abordagem mais equilibrada e tenta recuperar nossas perdas não em apenas um giro, mas em uma série de rotações quase igual à metade de nossas rotações perdidas .

Descrição.

Cada sessão começa escrevendo uma sequência inicial de apostas. Para fins de simplicidade, descreveremos a versão clássica do sistema de cancelamento, com uma seqüência de apostas iniciais 1-2-3.

Você escreve três números em seqüência, e. 1 2 3. A soma destes números (neste caso 1 +2 +3 = 6) será o lucro quando você terminar esta sessão. Aposte a soma do primeiro e último número na sua sequência. Quando você gera, apague os dois números que você apostou (o primeiro e o último na sua sequência). Quando você perder, você adiciona a soma (sua aposta) no final.

adicione 4 ao final.

Adicione o 5 ao final.

adicione 6 ao final.

adicione 8 ao final.

Adicione 9 ao final.

apague o 4 e o 9.

Fim do jogo. Comece de novo escrevendo 1,2,3.

In 11 spins, with 6 losses and 5 wins, we won 6 units. Nada mal.

Bet selection.

Theoretically, your bet selection makes no difference to the success of the system. However “Follow the Last” is Kavouras’ preferred bet selection on even chances. Follow the Last means betting on the repetition of the last outcome (after red has come we bet on red etc.). With this bet selection you hope for long strings of the same outcome (Red, Red, Red etc.) and you loose when the outcomes alternate (Red-Black-Red-Black etc.)

Analysis and evaluation.

With this strategy, each win compensates two losses, therefore when your won spins are just over half of your lost spins you make a profit and finish the session. To put it in another way, you just need a 1/3 win ratio to be a winner! To be exact, the American Cancellation system requires you to win 1/3 of the spins played plus two, in order to be in profit. This is quite amazing if you think about it.

In 100 spins, you just need to win 33+2= 35 spins to be in profit.

In 30 spins, you just need 10+2= 12 spins to be a winner.

In 60 spins, you just need 20+2= 22 spins.

The only way to lose using the Labouchere for even chances, is the losing spins to keep outnumber the winning spins by roughly 2 to 1. In this (rare) case though, your losses can be quite dramatic. They are not as dramatic as with the Martingale system, but still, quite high. Labouches is not an infallible method, and when it loses, like most negative progressions, it loses BIG time. A lost session can wipe out many won sessions.

The graph shows the bankroll fluctuation in 10.000 spins by playing the Labouchere system. One immediately notices two things: 1) the upward trend, which indicates our constant profits and 2) the HUGE sharp hits to our bankroll in those cases when everything goes wrong. Pretty telling…

Variations and modifications of the Cancellation System.

The Labouchere strategy, is not only effective, but also very flexible. Once you understand the underlying principles, it invites you for modifications and it inspires you to make your own roulette strategy based on it. It is the mother of many great roulette systems. Indeed, many different versions of the split martingale have seen the light of day. Some times the differences are unimportant and sometimes they are huge, transforming the Labouchere to a totally new system. The variations of the basic strategy can be divided in four categories as follows.

Modifications of the initial bet sequence.

The initial betting sequence is not written in stone. You can change it to your hearts content. This can have quite an influence on how the progression and the bet amounts develop on the course of the session.

If you start with higher numbers and/or a longer sequence, you have more profit every time you finish your session, but your sessions become more dangerous and the bets escalate faster.

Example: If your initial sequence is 3,4,5,6 you gain 18 units every time you finish an attack, instead of 6 units with the classic 1,2,3 sequence.

On the other hand, if you want more safety you can start with just one number instead of a sequence of three numbers. There is even a super safe version of the Labouchere, which starts with 10 zeros (or even more!) and a 1. In this case the starting sequence looks something like this:

Our first bet is 1unit. On a loss we replace the last 0 (next to 1) with 1 and we continue to bet 1 unit. You can read more about this system, also called Johnson progression, in our roulette forum .

Split the betting sequence when losing.

Like every negative progression, the weakness of Labouchere is that in a worst case scenario the bets get high really fast. The solution to avoid high bets and high possible losses is to split the sequence into “lighter”, less dangerous sequences. This is done like this:

Say after 24 spins your sequence looks like this:

22, 26, 35, 41, 46, 55, 66, 79 (=340)

You can transform this sequence into 3 separate sequences. The new sequences can be whatever we like. The only requirement is that if added together, they must have a total that equals the total of the original sequence 22+26+35+…+79=340.

A: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 (=220)

B: 15, 15, 15, 15 (=60)

C: 15, 15, 15, 15 (=60)

In this case we continue the betting with sequence A, which is much less aggressive and dangerous than the original sequence. Furthermore, after this sequence is completed, we will begin our next 2 sessions with sequences B and C instead of the original “1, 2, 3” sequence. After all these 3 sessions are terminated we start our next attack with the original “1, 2, 3” sequence as usual.

Reverse Labouchere strategy.

Some crazy people even reversed the Labouchere from a negative progression, (increasing bets when you lose) to a positive progression (increasing bet as you win). This strategy is (obviously) the reverse of the Labouchere progression:

You add one number at the end if you win, and you erase the two numbers if you lose. Specificaly:

& # 8211; Bet the sum of the first and last number in your sequence.

& # 8211; When you lose erase the two numbers you have bet (the first and the last in your sequence)

& # 8211; When you win, you add the sum (of your bet) at the end.

With this system you experience many relatively small loses. You are opting for the rare event that you have more than double wins than losses. In that case you can win tremendous amounts of money. A good question is “when do you stop the progression and take the money and run?”. Because eventually the favorable run will end and you will lose all your winnings fast. What you need in this kind of systems is to determine a “stop win” instead of a “stop loss”.

Legent has it that this reversed laboucher was first documented by Seton Robert Beresford in the 1920’s and was put to good use by Norman Leigh in Nice in 1966. In his book “Thirteen against the bank”, Leigh describes how he beat a casino with a team of thirteen players who played all 6 even chances at the same time in two roulette tables. They used no win limit. They let the progression increase to infinity, till they hit the roulette table limit or the casino admitted its loss and casino officials draped the table with the classic black cloth.

There is also a very interesting variation of the Reversed Labouchere with a stop loss. The idea behing that modification can be applied to other systems that may require a stop loss. Read more about that system.

Application beyond the Even Chances.

A trully great roulette strategy, is great for any bet selection. You can use the concept of the Cancellation System not only in even chances, but in any kind of bet you want: Dozens, Double streets, streets, even splits and single numbers!

Let’s try to apply it on Dozens. We bet one Dozen. One dozen normaly hits once every 3 roulette spins. Also, because the payout of the dozen is 2 times our bet, a win recoups two losses. We want to recoup more losses with a win, say 4 losses. We apply the Labouchere by adding the last 4 numbers of our sequence and dividing by 2 (because the payout on dozens is double our bet).

lose, add 3 to the end.

bet: (1+2+3+3)/2= 5 (rounding up)

lose, add the 5 to the end.

bet: (2+3+3+5)/2= 7 (rounding up)

lose, add the 7 to the end.

lose, add 9 to the end.

lose, add 12 to the end.

bet: (5+7+9+12)/2=17 (rounding up)

win (34 units payout since we bet a dozen), erase last 4 numbers.

bet: (1+2+3+3)/2= 5 (rounding up)

In 7 roulette spins, with 5 losses and 2 wins, we won 8 units. (the initial sequence was 6 units, but we won 2 additional units from rounding up)

June 21, 2018 November 9, 2017 | Category: Roulette Systems.

Martingale system.

Martingale system.

Trade #2 : 0.01 > Loss - 0.

Trade #3 : 0.02 > Loss - (2$)

Trade #4 : 0.04 > Loss - (6$)

Trade #5 : 0.08 > Loss - (14$)

Trade #6 : 0.16 > Loss - (30$)

Trade #7 : 0.32 > Loss - (62$)

Trade #8 : 0.64 > Loss - (126$)

Trade #9 : 1.28 > Loss - (254$)

Trade #10 : 2.56 > Win - 510$

Trade #11 : 0.01 > Etc.

others martingales.

this kind of Martingale is very dangerous, you can win for weeks, months . but one day, just one time, this martinale kill your account . it's sure.

They can be interesting but only with a good strategy, it can't tranform a poor EA to a profitable one !

2) One position will obviously move to profit, the other will move to loss.

3) When the winning position is in profit by "x" pips it closes out and instantly opens a new position in the same direction at the initial start lot size.

4) When the losing position's loss reaches "y" pips, it opens another position which is "z"% larger in size in the same direction. There can obviously be multiple losing positions open at any one time.

5) When a losing position eventually turns and gets to bank a profit, it resets the lot size back to the initial starting value for the next trade.

2) One position will obviously move to profit, the other will move to loss.

3) When the winning position is in profit by "x" pips it closes out and instantly opens a new position in the same direction at the initial start lot size.

4) When the losing position's loss reaches "y" pips, it opens another position which is "z"% larger in size in the same direction. There can obviously be multiple losing positions open at any one time.

5) When a losing position eventually turns and gets to bank a profit, it resets the lot size back to the initial starting value for the next trade.

you need to get martingale succesfull running:

- secureprofit/break even system.

- time start = new entries for each day, monday = 12:00 am GMT.

- time close = no new entries, but opened orders should be still open.

- time exit = when we close all orders and disable trading (example friday noon)

- max trades per pair and sequence.

- min equity to secure your money = emergency close all orders.

- check cot report, disabling trading if necessary.

- close brevious orders on SL when new order in the sequence (no money bonding, if the markets falls further - last order always open till in profit)

- SL + TP calculated on the (5) daily average = high average = high SL.

- dont trade pairs if a high impact is estimated = forex calendary (red) (orange - option)

- ranging or trending market = trending 0.01 ranging 0.1.

- ranging market , max trades 7, trending market max trades = 5, calculated on daily average (SL + TP)

- quarter check, based on year chart, low quarter = only buy (0.1), bottom quarter only sell (0.1), quarter 2+3 buy+sells (0.01)

- last order of the squence will be always open, till in profit of the complete sequence, mimimum equal.

- less lot size, more pairs = diversification.

- update vars realtime, set new min equity to have time to withdraw your money and preserve you of a wipe out.

- no mm, doubling the lot size only.

- max lots per pair.

- pipstep factor - multiplier.

- stop trading after sequence.

- Force Order Type = 0-Buy/ 1-Sell /6-None (for quarter check)

- risk ranking system, desc below.

- 1-3 timeframe trading.

- reverse and non reverse system per pair and 1 time frame minimum.

- risk management: pairs with high impacts (0.01) medium (0.05) low (0.1)

- withdrawl your profits asap.

- time, passion and calmness.

- rotate the pairs, hedge the time frames, hedge the (non)reverse and rotate trading weeks (1 week 1st pair 0.1, 2nd pair 0.05, 2nd week 1st pair 0,05, 2nd pair 0.01, 3rd week.

and last minimum 2000 bucks for each pair.

you need to get martingale succesfull running:

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Experts: Labouchere EA.

The Expert Advisor is based on the lot management according to the Labouchere system.

Labouchère's money management is an interesting idea - on deed!

Due to this article I simulated the money management based on a "trading system" that allows me to define the percentage of profitable trades or how profitable the "system" in general is.

And I found that compared to a fixed lot size Labouchère will give you better results than fixed lot but only if the "system" is profitable!!

In case the over all average profit of the system is negative even Labouchère's management creates a much worse result!!

A martingale system where you double the most recent lot size after a loss-trade wipes out all previous losses (in case you have enough money off course. ).

Labouchère can't and won't do that.

In my OpenOffice-sheet I compare Labouchère, Fixed Lots, Martingale and the Fibonnacci-MM.

I always start with.

In case a trading system creates 60% winners (with a fixed amount of win)

Labouchère Balance: 10,674.81 and a MaxDD of -27.30 Fixed Lots Balance: 10,164.60 and a MaxDD of - 2.30 Martingale Balance: 10,589.65 and a MaxDD of -102,30 Fibonacci Balance: 10,387.42 and a MaxDD of -31.58.

In case a trading system creates only 40% winners (with a fixed amount of win)

Labouchère Balance: 2,591.37 and a MaxDD of -7,433.36 Fixed Lots Balance: 9,754.60 and a MaxDD of - 246.20 Martingale Balance: 10,376.80 and a MaxDD of -6,553.50 Fibonacci Balance: 10,069.34 and a MaxDD of -30,960,175,118.24.

You can see only if a system is profitable Labouchère will gain more money for you here about 5 times more but the MaxDD is.

Labouchere.

This example is about the Labouchere system. Here is a very clear explanation of how it works. Please read it before going through this example, as it is important that you've got the idea of how bets will be calculated.

The Labouchere staking plan is somewhat more complicated that others, so this time we're going to make use of Excel sheets that you can connect to MarketFeeder Pro.

I have put together an Excel spreadsheet that does all the computations. It has a neat and very simple interface that allows you to input your own sequence and watch how the bets are being placed.

Take a look at the screenshot:

The Sequence is the series of numbers used for the plan. By default it is 1 to 6, but you can enter your own series. It can have any length and consist of any numbers you want. Attention : this is the ONLY part of the spreadsheet that is recommended to be modified. Do not edit or delete any other cells and certainly don't modify the code of the file unless you are certain of what you are doing.

The figures in cells C2 through D6 are used by the spreadsheet, but you can also benefit from this information. For instance, " Cycle Total P/L " shows you how many units you have won/lost during the current cycle.

Column F, titled "Working Sequence" is where the spreadsheet goes through the series of numbers, actually showing you the process of unit cancellation.

Here is all you need for setting up these triggers:

3. Right-click here to download the custom cells file. Save it in the same folder as MF Pro program. After you open MF Pro you should be able to see this in the "Excel" tab of your settings.

4. Set up these settings in the program:

In General Options: Delete settled events automatically - should be ON.

In Monitoring Options: Start monitoring events at . mins before the beginning - set this to the appropriate number.

In Excel tab: Create a new sheet for each market - should be OFF, Display current bets in Excel - should be OFF.

5. Open the Excel file, then in the MF Pro window press the "Launch Excel" button. It wil ask you whether to connect to the open sheet. Choose "Yes".

Now as for the triggers, there are only TWO triggers in the file that we recommend to modify. Leave all other triggers intact please!

These two triggers are both located in the first trigger block and called " stake unit size " and " selection qualifies for a bet ". The first one defines the size of one stake unit. The actual bet amount will be calculated as cell D4 multiplied by the unit size. So if you want to make a bet smaller, put a number less than 1.0 there. The other trigger lists all the conditions that must be satisfied for a bet to be placed. Add your own conditions here or amend the existing ones. Our trigger lays on the second favourite if its price is between 1.02 and 5.5.

Here is a sample statement:

In effect this is equal to the following operations:

e assim por diante. The bets were placed in Horse Racing Place markets.

Labouchere Lay Variation.

The original Labouchere is a roulette system, i. e. it is assumed that the odds of winning and losing are equal. In sports reality you lay at prices higher than 2.0, which means you will lose more and win less. As a result, if one or more losses take place in a Labouchere cycle, you will finish it with loss rather than profit.

To compensate the possible loss, you can use a modified set of triggers and Excel spreadsheet. They add the net loss to the end of the series rather than adding just the amount of the stake.

To take advantage of the variation, you will need to replace only the Excel file.

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