Sistema de comércio de tartarugas intradiário

O indicador clássico Turtle Trading Indicator para o MetaTrader 4.
Este sistema de tendências seguidas foi desenhado por Dennis Gartman e Bill Eckhart, e baseia-se em descobertas de altos históricos e baixas para realizar e fechar negócios: é o oposto total do "comprar baixo e vender alto" abordagem. Esta tendência seguindo o sistema foi ensinada a um grupo de indivíduos comuns e normais, e quase todos se transformaram em um comerciante lucrativo.
A regra principal é "Trocar um período de folga de N-dia e tirar lucros quando um dia M alto ou baixo é violado (N deve estar acima de M)" . Exemplos:
Compre uma folga de 10 dias e feche o comércio quando a ação de preço atingir uma baixa de 5 dias. Vá curto um período de 20 dias e feche o comércio quando a ação de preço atingir uma alta de 10 dias.
Neste indicador, os sinais de entrada e saída são exibidos como setas e pontos. O sistema original é:
Este indicador deve ser usado em conjunto com o meu outro indicador: The Turtle Trading Channel, para representar o mesmo período ou o sistema de troca de segurança. A função importante sobre este indicador é que ele realmente verifica se o seu último comércio foi interrompido e fornece sinais de entrada adicionais ao longo da tendência. Então, é o complemento perfeito para o canal comercial para uma abordagem completa da Turtle Trading.
No entanto, alterei um pouco o algoritmo para obter sinais de entrada precoce e evitar oscilações de tendência aleatória em condições altamente voláteis. Para isso, esse indicador mostrará apenas uma mudança de tendência quando uma barra realmente fecha acima ou abaixo da linha de tendência atual - em vez de apenas tocá-la como uma ordem de parada-perda normal faria-. A desvantagem é que você só pode detectar mudanças de tendência quando a última barra já fechou. Apenas no caso, a versão restrita também está disponível.
Ambos os indicadores implementam alertas de negociação, habilitá-los ou desativá-los dependendo da sua configuração de negociação.
Isto é o que sua configuração comercial parece ser usar o canal e o indicador clássico.
Adicionalmente, esse indicador também implementa alertas de entrada / saída.
TradePeriod: período do canal Donchian para sinais comerciais StopPeriod: período do canal Donchian para sinais de saída StrictEntry: aplique parâmetros de entrada rigorosos como as tartarugas StrictExit: aplique parâmetros de saída rigorosos como as tartarugas fizeram StrictStop: aplique uma parada-perda estrita como a torta fez Greedy: Do não saia de um comércio, a menos que seja lucrativo ou o SL tenha atingido EvaluateStoploss: Verifique se nós fomos interrompidos e mostramos sinais futuros ATRPeriod: ATRPeriod para definir o número ATRStopNumber de stop-loss: N. Factor para calcular o DisplayAlerts Stop-Loss: Você conhecer.
Por favor, consulte o indicador The Turtle Trading Channel para ler as regras de negociação completas e originais. Pode ser usado para obter sinais de entrada do sistema S1 ou indicar o sistema S2 (failsafe).
2018-06-12: atualizou o indicador adicionando várias opções rígidas para entradas, saídas, paradas e assim por diante.
O Turtle Trading System é lucrativo?
O desempenho do sistema Turtle Trading sempre foi duvidado. O seguinte é um backtest da EURUSD (1995-2018) que comercializa todos os sinais deste indicador - sem filtrar qualquer negociação -, apenas após o fechamento da barra atual, diminuindo a exposição de acordo com as regras originais da tartaruga, aumentando as posições e stop-loss usando ATR * 2.
E, finalmente, o mesmo sistema com um risco inicial de 5% para cada comércio (talvez muito, mas divertido de assistir)

Estratégia de tartaruga - para daytrading?
Estratégia de tartaruga - para daytrading?
Esta é uma discussão sobre Turtle Strategy - para daytrading? dentro dos fóruns de Negociação Discrecional, parte da categoria Métodos; Estou escrevendo isso com a suposição de que muitas pessoas terão ouvido / lido sobre as tartarugas e.
"Conhecer os outros é a inteligência; Conhecer-se é verdadeira sabedoria. Dominar outros é força; dominar a si mesmo é o verdadeiro poder. & quot;
"Os fatos não têm sentido. Você poderia usar fatos para provar qualquer coisa que seja mesmo remotamente verdadeira. & Quot;
"Como é que a educação deveria me fazer sentir mais inteligente? Além disso, cada vez que aprendo algo novo, empurra algumas coisas antigas do meu cérebro.

Amazing TurtleTrader Trading Story.
Nota: TurtleTrader & reg; é o único local para a história e as regras completas da tartaruga, desde 1996. Os esforços de troca de tartarugas de Michael Covel abrangem as entrevistas com o TurtleTrader mais bem sucedido, Jerry Parker, para o seu best-seller The Complete TurtleTrader. Apreciar!
Excelente história.
Esta é a história de como um grupo de estudantes ragtag, muitos com nenhuma experiência de Wall Street, foram treinados para serem comerciantes milionários (PDF). Pense no show de Donald Trump The Apprentice, jogado no mundo real com dinheiro real e contratação e demissão real. No entanto, esses aprendizes foram jogados no fogo e desafiados a ganhar dinheiro quase que imediatamente, com milhões em jogo. Eles não estavam tentando vender sorvete nas ruas da cidade de Nova York. Eles estavam negociando ações, títulos, moedas, petróleo e dezenas de outros mercados para ganhar milhões. Esta história sopra o telhado da imagem de sucesso convencional de Wall Street tão cuidadosamente trabalhada na cultura popular: prestígio, conexões e nenhum lugar à mesa para o pequeno rapaz para vencer o mercado (e bater no mercado não é uma tarefa pequena). O lendário investidor Benjamin Graham sempre disse que os analistas e gestores de fundos como um todo não conseguiam superar o mercado porque, em um sentido significativo, eram o mercado.
Além disso, a comunidade acadêmica tem discutido há décadas sobre mercados eficientes, uma vez mais implicando que não há como vencer as médias do mercado. No entanto, fazer muito dinheiro, bater no mercado, é possível se você não segue o rebanho, se você pensa fora da caixa. As pessoas têm a chance de ganhar no jogo de mercado, mas ele ou ela precisa das regras e atitudes corretas para jogar. E essas regras corretas e a atitude colidem de frente com a natureza humana básica. Esta história de aprendiz da vida real ainda seria enterrada se eu não tivesse escolhido aleatoriamente a edição de julho de 1994 da revista Financial World, com o artigo "Melhores jogadores de Wall Street". Na capa estava o famoso gerente de dinheiro, George Soros, jogando xadrez.
Soros ganhou US $ 1,1 bilhão no ano. O artigo listou os cento e cem jogadores pagos em Wall Street, em 1993, onde viveram, quanto eles fizeram e, em geral, como eles conseguiram. Soros foi o primeiro. Julian Robertson ficou em segundo lugar, com US $ 500 milhões. Bruce Kovner ficou em quinto lugar, com US $ 200 milhões. Henry Kravis, da KKR, era o décimo primeiro em US $ 56 milhões. Os comerciantes famosos Louis Bacon e Monroe Trout também estavam na lista. Os rankings (e ganhos) proporcionaram uma paisagem cristalina de quem estava fazendo o dinheiro do "Mestre do Universo". Estes foram, sem dúvida, os melhores jogadores do "jogo". Inesperadamente, um deles acabou vivendo e trabalhando fora de Richmond, Virgínia, a duas horas da minha casa. Vinte e cinco na lista foram R. Jerry Parker, Jr., da Chesapeake Capital - e ele acabou de ganhar US $ 35 milhões. Parker ainda não tinha quarenta anos.
Sua breve biografia o descreveu como um ex-aluno de Richard Dennis (quem?) E notou que ele foi treinado para ser uma "Tartaruga" (o que?). Parker foi descrito como um contador de vinte e cinco anos que frequentou a escola de Dennis em 1983 para aprender seu "sistema de rastreamento de tendências". O artigo também disse que ele era um discípulo de Martin Zweig (quem?), Que acabou de acontecer para ser trinta e três na lista mais bem paga nesse ano. Naquele momento, o nome "Dennis" não era nem mais nem menos importante do que "Zweig", mas a implicação era que esses dois homens tornaram a Parker extremamente rica. Estudei essa lista com atenção e Parker pareceu ser o único no top hundred anunciado como tendo sido "treinado". Para alguém como eu, procurando maneiras de ganhar e ganhar esse tipo de dinheiro, sua biografia foi inspiração imediata, mesmo se não houvesse detalhes reais. Aqui estava um homem que se gabava de ser um produto dos "boondocks de Virgínia", amou a música country e preferiu ficar o mais longe possível de Wall Street.
Esta não era uma história típica de ganhar dinheiro, e eu sabia disso. A sabedoria comum de que a única maneira de encontrar sucesso foi trabalhando em torres de aço e vidro de oitenta andares em Nova York, Londres, Hong Kong ou Dubai estava claramente errado. O escritório de Jerry Parker estava absolutamente no meio do nada, a trinta quilômetros de Richmond, em Manakin-Sabot, Virgínia. Logo depois de ler a revista, eu dirigi para ver seu escritório, observando sua falta de pretensão e sentando no estacionamento pensando: "Você tem que estar brincando comigo. É aí que ele faz todo esse dinheiro? "Malcolm Gladwell disse:" Pode haver tanto valor em um piscar de olhos como em meses de análise racional. "Ver o escritório no país de Parker foi um impulso elétrico para mim, dissipando permanentemente o importância da localização. Mas não sabia mais nada sobre o Jerry Parker, além do que estava na edição de 1994 do Financial World. Havia mais desses estudantes? Como eles se tornaram estudantes? O que eles foram ensinados? E quem era esse homem Dennis que ensinara Parker e outros?
Richard Dennis era um iconoclasta, um comerciante de Chicago que não gostava de ser afiliado a um grande banco de investimentos ou a uma empresa Fortune 500. Como os "moradores" gostavam de dizer nos estaleiros de negociação de Chicago, Dennis "apostou sua noz esquerda". Em 1983, quando ele tinha trinta e sete anos, ele havia feito centenas de milhões de dólares fora de um ganho inicial de um poucas centenas. Dennis tinha feito isso em seus próprios termos em menos de quinze anos, sem treinamento formal nem orientação de ninguém. Ele tomou riscos calculados aproveitando enormes quantidades de dinheiro.
Se ele gostava de um comércio, ele pegou tudo o que conseguiu. Ele viveu os mercados como um negócio de "apostas". Dennis descobriu como lucrar com o mundo real a partir de uma compreensão das finanças comportamentais décadas antes que os prêmios Nobel fossem entregues à teoria da pregação dos professores. Seus concorrentes nunca poderiam lidar com sua capacidade consistente de explorar o comportamento irracional do mercado em todos os tipos de mercados. Sua compreensão das probabilidades e das recompensas era assustadora. Dennis simplesmente marchou para um tambor diferente. Ele evitou a publicidade sobre o seu patrimônio líquido, mesmo que a imprensa especulasse sobre isso extensivamente. "Eu acho esse tipo de esquerda", disse Dennis.1 Talvez ele fosse reticente a se concentrar em sua riqueza porque o que ele realmente queria provar era que suas habilidades de ganhar não eram nada especial.
Ele sentiu que alguém poderia aprender a negociar se ensinado corretamente. Seu parceiro, William Eckhardt, discordou, e seu debate resultou em um experimento com um grupo de futuros comerciantes de aprendizes recrutados durante 1983 e 1984 para duas "classes" comerciais. Esse nome da "Tartaruga"? Era simplesmente o apelido que Dennis usava para seus alunos. Ele estava em uma viagem a Cingapura e visitou uma fazenda de reprodução de tartarugas. Uma grande quantidade de tartarugas tortuosas inspirou-o a dizer: "Nós vamos cultivar comerciantes exatamente como eles crescem tartarugas em Cingapura". Depois que Dennis e Eckhardt ensinaram novatos como Jerry Parker a fazer milhões e a "escola" fechada, o experimento transformou-se na lenda da boca em boca ao longo dos anos, apoiada por alguns fatos difíceis. A versão do National Enquirer da história foi capturada em 1989 por uma manchete do Wall Street Journal, "As habilidades de negociação bem sucedida podem ser aprendidas? Ou eles são inatos, algum tipo de sexto sentido, que alguns poucos sortudos nascem? "
Desde a década de 1980 há muito tempo, muitos podem se perguntar se a história das tartarugas ainda tem relevância. Tem mais relevância do que nunca. A filosofia e as regras que Dennis ensinou aos alunos, por exemplo, são semelhantes à estratégia de negociação empregada por vários fundos de hedge de bilhões de dólares. É verdade, o caçador típico de ponta de estoque colado diariamente à CNBC não ouviu esta história, mas os jogadores de Wall Street, os que ganham dinheiro real, sabem. A história interna não foi dita a uma audiência mais ampla até agora porque Richard Dennis não é um nome familiar hoje, e porque tanto aconteceu em Wall Street desde 1983. Após o experimento terminou, os personagens, professores e tartarugas, foram seus Caminhos separados e um experimento humano importante caiu através das rachaduras, mesmo que o que ocorreu é tão significativo hoje quanto então. O esforço para obter a verdadeira história lá começou a ganhar impulso em 2004, quando fui convidado a visitar a sede da Legg Mason em Baltimore na sequência do lançamento do meu primeiro livro Trend Following.
Depois do almoço, encontrei-me numa sala de aula no último andar com Bill Miller, o gestor do fundo do fundo Legg Mason Value Trust (LMVTX) de US $ 18 bilhões. Batendo o padrão & # 038; Poor's 500-stock index por quinze anos consecutivos o colocou em uma liga similar como Warren Buffett. Miller, como Dennis, tomou riscos calculados extraordinariamente e, na maioria das vezes, não foi comprovado. Neste dia ele estava ensinando uma sala de estudantes ansiosos. Desta vez, Miller convidou-me para o púlpito para dirigir-se a sua turma. As primeiras perguntas, no entanto, vieram diretamente de Miller e Michael Mauboussin (então estrategista-chefe de investimentos da Legg Mason). Eles foram: "Conte-nos sobre Richard Dennis e as tartarugas". Naquele momento, percebi que se esses dois profissionais de Wall Street quisessem saber mais sobre Dennis, sua experiência e as tartarugas, ficou claro que um público muito maior quereria para ouvir a história. No entanto, como alguém que não estava lá em 1983, sabia que a tarefa de contar uma história completa a partir de uma vantagem objetiva, com tantos personagens concorrentes e agendas concorrentes, seria um sério desafio.
Conseguir que aqueles que viveram a experiência para conversar, juntamente com a pesquisa de detetive para corroborar tudo, foi a única maneira de tornar essa história realmente ganhando vida. Dito isto, nos bastidores, a telenovela das tartarugas que trabalharam duro para evitar a publicação deste livro é uma saga em si mesma. Ainda assim, o maior problema com uma história como esta é que a maioria das pessoas não quer entender como os profissionais reais ganham muito dinheiro. Eles querem que o caminho para a riqueza seja fácil. Olhe para o fascínio público coletivo com Jim Cramer - um homem que é o oposto polar de Richard Dennis e Jerry Parker. Cramer é, sem dúvida, inteligente, mas ajustar-se ao seu programa de TV Mad Money extremamente popular é como assistir a um acidente de trânsito. Existe uma audiência no estúdio ao vivo que choca e grita com os sinais de compra e as buscas de súbito e despreocupado de Cramer. Em uma palavra: besteira. Dito isto, muitas pessoas, muitas altamente educadas, acreditam que o caminho de Cramer é a maneira de se enriquecer. Em vez de empregar um pensamento estatístico em direção a decisões de mercado, o público em geral continua investindo com base em "sentimentos" impulsivos, permitindo que uma grande variedade de tendências emocionais governem suas vidas.
Brad Rotter: primeiro investidor externo com Richard Dennis e as tartarugas.
No final, em detrimento, as pessoas sempre são adversas ao risco de ganhos, mas buscam risco para perdas. Eles estão presos. O método médio do investidor novato para o sucesso não é bonito. Ele entra porque seus amigos estão fazendo isso. Então, as mídias iniciam as histórias de pequenos caras fazendo bem durante um mercado de touro. Todos começam a "investir" escolhendo estoques com preços "baixos". À medida que o mercado rugir a seu favor, os pensamentos de acidentes nunca entram em sua mente ("Com todo o dinheiro lá, nunca poderá descer!"). Eles nunca viram seu próprio matadouro chegar, mesmo que sua bolha de mercado nunca seja diferente das passadas. A mídia nos diz que os investidores médios agora supõem entender o conceito de risco, mas preocupar-se com as possibilidades ao ignorar as probabilidades está em níveis epidêmicos. As pessoas jogam fortunas afastadas com dificuldades perdidas em dinheiro ou dupliquem quando a lógica diz dobrar. No final de toda a vida, nunca mais estão perto de aprender a fazer isso direito.
Mas fora do rebanho há os poucos especiais, que têm a estranha habilidade de saber quando comprar e vender, combinado com um dom estranho para avaliar corretamente o risco. Richard Dennis dominou aquele estranho talento aos vinte e poucos anos. Ao contrário do público em geral envolvido com seus "sentimentos" para tomar decisões, Dennis usou ferramentas matemáticas para calcular o risco e usou isso para sua vantagem. O que ele aprendeu e o que ele ensinou aos alunos nunca se assemelhava a dicas de ações de ladridos de Jim Cramer. Mais importante, Dennis provou que sua capacidade de ganhar dinheiro nos mercados não foi sorte. Seus estudantes, principalmente noviços, fizeram milhões para ele e para eles mesmos. Qual foi a história real, e como as tartarugas aprenderam seu ofício? Quais as regras de negociação que eles ensinaram e como um comerciante ou investidor médio pode usar esses insights hoje em seu portfólio? O que aconteceu com eles após o experimento, nos anos seguintes? Encontrar as respostas a essas perguntas, com e sem Dennis e a cooperação de seus alunos, me manteve apaixonadamente curioso desde 1994. Não estou sozinho nessa curiosidade. Como o autor Steve Gabriel escreveu no Yahoo! Finanças recentemente, "O experimento já foi feito, que mostra que todos podemos aprender a trocar a vida se quisermos. É por isso que o assunto das "tartarugas". As tartarugas são uma resposta para a velha questão da natureza contra a educação, a prova viva da escola mais famosa de Wall Street para ganhar dinheiro.
Nurture versus Nature.
No início da década de 1980, quando o rei negociador reinante de Chicago, Richard Dennis, decidiu realizar sua experiência social da vida real, Wall Street estava se aquecendo. O mercado de ações estava no início de um enorme mercado de touro. No cenário mundial, o Iraque invadiu o Irã. O Lotus Development lançou o Lotus 1-2-3 e a Microsoft colocou no mercado o seu novo programa de processamento de texto ("Word"). O presidente Reagan, muito para o disgusto liberal de Dennis, declarou: "O Ano da Bíblia".
Para que Dennis encontre sua raça especial de cobaias estudantis, ele contornou os métodos convencionais de recrutamento. Sua empresa, C & # 038; D Commodities, orçou US $ 15.000 para anúncios classificados no Wall Street Journal, Barron e no International Herald Tribune que procuram estagiários no final do outono de 1983 e 1984. Os candidatos a emprego da Avid viram isso:
Richard J. Dennis da C & # 038; D Commodities está aceitando aplicações para o cargo de commodity Futures Trader para expandir seu grupo estabelecido de comerciantes. O Sr. Dennis e seus associados treinará um pequeno grupo de candidatos em seus conceitos comerciais exclusivos. Os candidatos bem sucedidos negociarão apenas para o Sr. Dennis: eles não terão permissão para negociar futuros para si ou para outros. Os comerciantes receberão uma porcentagem dos lucros comerciais, e será permitido um pequeno sorteio. A experiência prévia na negociação será considerada, mas não é necessária. Os candidatos devem enviar um breve currículo com uma frase, dando os motivos para se inscrever para: C & # 038; D Commodities 141 W. Jackson, Suite 2313 Chicago, IL 60604 Attn: Dale Dellutri Os pedidos devem ser recebidos até 1º de outubro de 1984. Sem chamadas telefônicas será aceito.
Perdido nas páginas de volta dos diários nacionais, o anúncio atraiu surpreendentemente poucos entrevistados quando você considera o que Dennis estava oferecendo. Mas, então, as pessoas geralmente não esperam que a estrada para a riqueza esteja à vista. O anúncio convidou alguém a se juntar a uma das empresas comerciais mais bem-sucedidas de Chicago, tornando a "experiência" opcional. Era como se os Washington Redskins anunciassem posições abertas independentemente da idade, peso ou experiência de futebol. Talvez o mais impressionante foi que a C & # 038; D Commodities iria ensinar conceitos de negociação proprietários. Isso era inédito no momento (e ainda é hoje), uma vez que os grandes sistemas de troca de dinheiro sempre foram mantidos sob chaves.
O processo de recrutamento de Dennis ocorreu muito antes do fluxo de reação em cadeia dos anúncios da Craig's List que atraem milhares de currículos dentro de horas para qualquer trabalho. No entanto, era 1983, e alcançar o mundo com o filme de uma postagem de blog ainda não era realidade. Os estudantes potenciais que foram contratados em última instância recordam ter ficado surpreso. "Isso não pode ser o que eu acho" era um refrão comum. Foi, incrivelmente, um convite para aprender aos pés do maior comerciante vivo de Chicago e depois usar seu dinheiro para negociar e tirar um pedaço dos lucros. Uma das maiores oportunidades educacionais do século obteve respostas que vão desde uma frase escrita em um coco até o mundano. "Eu acho que posso ganhar dinheiro com você". Vamos encarar isso, adivinhando o que seria um comerciante rico, recluso e excêntrico. aviso de você para chegar ao próximo passo - uma entrevista cara a cara - não tinha precedentes. Este elenco de uma ampla rede fazia parte do plano de Dennis para resolver o seu debate de uma década sobre a natureza com o parceiro William Eckhardt.
Dennis acreditava que sua habilidade para negociar não era um presente natural. Ele olhou para os mercados como sendo como Monopoly. Ele viu estratégias, regras, probabilidades e números como objetivos e aprendíveis. No livro de Dennis, tudo sobre os mercados era ensinável, começando com seu primeiro pré-requisito: uma visão adequada do dinheiro. Ele não pensou em dinheiro como um mero meio de comprar coisas no shopping, da maneira que a maioria faz. Ele pensou em dinheiro como uma forma de manter a pontuação. Ele poderia facilmente usar seixos para manter a contagem. Seu apego emocional a dólares e centavos apareceu inexistente. Dennis diria, na verdade: "Se eu ganhar US $ 5.000, então posso apostar mais e potencialmente ganhar US $ 25.000. E se eu fizer US $ 25.000, posso apostar que novamente para chegar a US $ 250.000. Uma vez lá, posso apostar ainda mais e chegar a um milhão. "Ele pensou em termos de alavancagem.
Isso também foi ensinado em seu livro. Por outro lado, William Eckhardt estava solidamente enraizado no campo da natureza ("você nasceu com habilidades comerciais ou não está"). Dennis explicou o debate: "Meu parceiro Bill foi um amigo desde o ensino médio. Tivemos divergências filosóficas sobre tudo o que você poderia imaginar. Um desses argumentos era se as habilidades de um comerciante bem sucedido poderiam ser reduzidas a um conjunto de regras. Esse era o meu ponto de vista. Ou se havia algo inefável, místico, subjetivo ou intuitivo que fizesse de alguém um bom comerciante. Este argumento estava acontecendo por um longo tempo, e acho que estava um pouco frustrado com a especulação ociosa. Finalmente, eu disse: "Aqui está uma maneira de resolver definitivamente esse argumento. Vamos contratar e treinar pessoas e ver o que acontece. "Ele concordou. Foi um experimento intelectual ".1 Embora Eckhardt não acreditasse que os comerciantes pudessem ser nutridos, ele tinha fé no perdedor. Ele conhecia muitos multimilionários que começaram a negociar com riquezas herdadas e bombardearam.
Eckhardt viu-os perder tudo porque não sentiam a dor quando estavam perdendo: "Você é muito melhor para entrar no mercado com um sério, sentindo que não pode perder. Prefiro apostar em alguém começando com alguns milhares de dólares do que com alguém que entrou com milhões. "As ramificações do experimento intelectual de Dennis e Eckhardt abriram uma caixa de opiniões e tendências de Pandora. Medir e julgar as pessoas por seus índices de conselho do IQ, LSAT, GPA, graus ou qualquer outra métrica, é a forma como a maioria da sociedade opera. No entanto, se uma medida de QI ou pontuação de teste fosse o único bilhete necessário para o sucesso, todas as pessoas inteligentes seriam carregadas, o que obviamente não é o caso. Stephen Jay Gould, o grande paleontólogo americano, biólogo evolutivo e historiador da ciência, sempre foi rápido para evitar os equívocos da sociedade sobre a inteligência: "Nós gostamos de pensar na América como uma terra com tradições geralmente igualitárias, uma nação concebida em liberdade e dedicada para a proposição de que todos os homens são criados iguais ". No entanto, Gould viu os Estados Unidos escorregar em direção a medidas e índices como único meio de prever o sucesso da vida e ficou consternado com a crescente predileção dos americanos em usar uma interpretação hereditária do QI como uma ferramenta limitante.
Dennis, como Gould, não estava prestes a ser absorvido por uma interpretação hereditária do QI. Seu objetivo era implantar seu software mental no cérebro de seus alunos e, em seguida, colocá-los em seu ambiente controlado para ver como eles reagiriam e realizariam. Que alguém da estatura e do sucesso de Dennis esteja tão determinado a provar a natureza sobre a natureza que ele ensinaria seus métodos comerciais exclusivos para outros era extraordinário. Certamente, seu parceiro ficou surpreso por estar disposto a colocar muito dinheiro próprio nas mãos dos amadores. Com uma barba escura e patilhas e uma linha de cabelo recuando, William Eckhardt teve uma semelhança estranha com Lênin e cortou uma figura vigorosa e enérgica, o oposto polar da rotina Dennis de mais de seis pés de altura. Dos dois, ele era o verdadeiro matemático, com mestrado em matemática pela Universidade de Chicago e quatro anos de pesquisa de doutorado em lógica matemática. Mas, para o propósito de seu debate sobre a natureza e o crescimento, Eckhardt era o determinista biológico não-amigável, certo de que seu parceiro era um sábio, um gênio introvertido com talentos genéticos especiais. Hoje, há muitas pessoas que ainda argumentariam contra Dennis, insistindo que o "determinismo biológico", ou a noção de que a genética prevê a natureza física e comportamental de um organismo, não pode ser superada.5 Isso é uma má notícia para um sucesso potencial comerciante ou empresário em qualquer campo que não tenha o chamado pedigree ou o índice de QI direito. A ironia é que, embora o experimento de Dennis tenha provado o contrário há mais de vinte anos, o sucesso nos mercados ainda é percebido por muitos como um sistema virtual de castas de QI. Os céticos do experimento de tartaruga de Dennis prolongaram as barragens de desculpas sobre o quão insensível de responder a esse pequeno anúncio. Eles argumentam que teria sido impossível para qualquer um, exceto os iniciados, ter sabido que o anúncio era o bilhete para quebrar os 100 melhores comerciantes pagos de Wall Street (como Jerry Parker fez). Como alguém poderia saber que um anúncio poderia potencialmente ignorar o que Warren Buffett chamou carinhosamente de "loteria ovariana" e dar a um grupo de pessoas aleatório a chance de ganhar milhões? É difícil aceitar esse fato. É demais como um roteiro de Hollywood.
É um mundo pequeno.
Richard Dennis queria um mishmash de personalidades, semelhante ao mundo real da MTV e suas diversas chamadas de elenco. Ele selecionou ambos conservadores de extrema-direita e liberais de coração sangrando. Um graduado do ensino médio e um MBA foram escolhidos dos mais de mil candidatos que jogaram seus chapéus no ringue. A seção transversal selvagem de suas escolhas finais da tartaruga demonstrou os desejos da diversidade de Dennis. Havia graduados da Universidade Estadual de Nova York em Buffalo (negócios), Universidade de Miami em Ohio (economia), o New England Conservatory of Music (piano, teoria musical), Ferrum College na Virginia (contabilidade), Central Connecticut State University (marketing), Brown University (geologia), a Universidade de Chicago (Ph. D. em linguística), Macalester College (história) e a Academia da Força Aérea dos Estados Unidos. Outros estudantes de Dennis haviam desempregado recentemente Cushman / Wakefield (segurança), Caterpillar Tractor (vendedor), Collins Commodities (intermediário), o Ground Round Restaurant (gerente assistente), AG Becker (funcionário do telefone), Palomino Club (bartender) e Dungeons and Dragons (designer de jogos de tabuleiro).
Um aluno simplesmente declarou seu status como "desempregado". Histórias de trabalho anteriores de quem fez o corte final eram ainda mais mundanas: trabalhador de cozinha, professor, conselheiro de prisão, mensageiro, assistente de contabilidade e garçom. Dennis selecionou uma mulher do anúncio, uma raridade na década de 1980, "todos os meninos" do mundo de Chicago. Ele também escolheu estudantes gays, quer ele conhecesse sua orientação no momento ou não. Suas escolhas passaram da gama, de acadêmicos profissionais de estilo ameno a tipos de gêmeos regulares, a alguns com personalidades descontroladamente voláteis. Havia certas coisas que Dennis estava procurando. Ele queria estudantes que mostraram vontade de assumir riscos calculados. Aqueles que se destacaram do rebanho de uma forma não convencional tiveram uma vantagem. Este não era um processo de contratação normal no início dos anos 80, nem seria normal agora. Hoje, os tipos de MBA, por exemplo, estão voltados para os rigores intelectuais de dirigir uma empresa, mas relutam em sujar as mãos. Eles são os que pensam que o QI e conexões são tudo o que eles precisam. Eles não querem fazer o trabalho árduo. Eles não querem realmente correr o risco.6 Dennis não queria essas pessoas. Ele estava procurando por pessoas que gostavam de jogar jogos de azar. Ele estava à procura de pessoas que pudessem pensar em termos de "probabilidades". Pense como um "handicapper" de Las Vegas? Você provavelmente teria uma entrevista. Nada disto foi surpreendente para aqueles que conheciam Dennis.
Reagindo a oportunidades que outros nunca viram foi como ele marchou através da vida. Com uma história como essa, não é difícil imaginar a lenda que tem acumulado ao longo dos anos. O experimento inspirou uma reverência semelhante a um culto, muitas vezes transmitida pelo boca a boca. No entanto, Charles Faulkner, um modelador de grandes comerciantes, foi instantaneamente atingido pelo significado mais profundo do experimento de Dennis. Ele se perguntou como Dennis sabia, dizendo: "Eu teria comparado o ceticismo de Bill. Mesmo que fosse ensinável, certamente deveria ter tido mais esforço e muito mais tempo do que Dennis permitiu aprendê-lo. O experimento, e mais significativamente os resultados, violaram todas as minhas crenças em torno do esforço e mérito e recompensa. Se algo fosse tão fácil de aprender, não deveria pagar tão bem e vice-versa. Eu me maravilhei com o alcance do pensamento, da consciência e da inferência, isso implicava. "Dennis e Eckhardt ensinaram aos alunos o que precisavam em apenas duas semanas para negociar títulos, moedas, milho, petróleo, estoques e todos os outros mercados.
No final, um impulso persistente para ganhar combinado com uma dose saudável de coragem seria obrigatório para a sobrevivência a longo prazo dos estudantes de Dennis. Antes de entrar no que realmente aconteceu com as tartarugas, quem foram os vencedores e os perdedores e por que, é crucial se familiarizar com o que fez Dennis marcar primeiro. Saber como um cara regular do lado sul de Chicago ganhou US $ 1 milhão até a idade de vinte e cinco no início da década de 1970 e US $ 200 milhões aos trinta e sete anos no início da década de 1980 é o primeiro passo para entender por que o crescimento ganhou.
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Confira o lançamento épico de 2017: Tendência seguinte: como fazer uma fortuna nos mercados de touro, urso e cisne preto. Revisado e estendido com o dobro do conteúdo. 5ª edição, 24 de abril de 2017.

Sistema de comércio de tartarugas intraday
Um olhar no sistema de comércio de tartarugas.
Tudo começou em 1983.
"O sistema de comércio de tartarugas era um sistema comercial completo. Suas regras abrangiam todos os aspectos da negociação, e não deixaram nenhuma decisão para os caprichos subjetivos do comerciante. Ele tinha todos os componentes de um Sistema de Negociação Completo ".
2) Dimensionamento da posição - Quanto comprar ou vender.
3) Entradas - Quando comprar ou vender.
4) Paradas - Quando sair de uma posição perdedora.
5) Saídas - Quando sair de uma posição vencedora.
6) Táticas - Como comprar ou vender.
Eu também não explicarei os detalhes das regras e da matemática por trás do cálculo. Você pode encontrar estas nas regras publicadas e é fortemente encorajado a baixar as regras do site mencionado acima.
As regras da tartaruga na TradeStation 2000i.
2) Estratégia Alternativa de Parada de Whipsaw.
2) O segundo mostra a posição não realizada e realizada de lucro / perda de todos os negócios teóricos com base em 1 tamanho da posição do contrato.
3) O terceiro mostra a posição de mercado de todos os negócios teóricos.
4) O quarto mostra os valores N a partir dos quais o N no dia anterior a uma entrada de posição é capturado e usado durante toda a duração da posição para o cálculo do lucro 2N-stop e Ѕ N.
Os gráficos são reproduzidos na Fig. 5.
As negociações de moedas, ações, futuros e opções possuem grandes recompensas potenciais, mas também grandes riscos potenciais. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de moedas, ações, futuros e opções. Não troque com dinheiro que não pode perder. Esta não é uma solicitação nem uma oferta para comprar / vender moedas, ações, futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita para que qualquer conta seja ou seja susceptível de atingir lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado de qualquer sistema ou metodologia comercial não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Importante: estes gráficos e comentários são fornecidos como uma educação sobre como a análise técnica pode ser usada. Análise Técnica & amp; A pesquisa não é um Conselheiro de Investimento e não reivindicamos ser um. Esses gráficos e comentários não devem ser interpretados como conselhos de investimento ou qualquer outro serviço de investimento que não seja o propósito originalmente proposto, como indicado aqui.

Sistema de comércio de tartarugas intraday
O comércio de tartarugas é uma tendência bem conhecida na sequência de uma estratégia que foi originalmente ensinada por Richard Dennis. A estratégia básica é comprar futuros em uma alta de 20 dias (breakout) e vender em uma baixa de 20 dias, embora o conjunto completo de regras seja mais intrincado. Eu modeloi a carne da estratégia em Quantopian e usei-a para negociar fundos negociados em bolsa (ETFs), neste caso apenas alguns títulos de prata e cobre.
Eu usei as regras aqui. Pelo que eu vi, as regras do comércio de tartarugas variam ligeiramente de fonte para fonte, no entanto, o que é descrito nesse PDF parece bem guiado e confiável. Se você quiser ajustar as regras, você pode clonar isso e deve ser bastante direto a partir daí. Eu também adicionei uma opção no código se você deseja apenas longar e não curto. Para desencadear compra e venda, o código calcula o montante do objetivo das ações, em seguida, funciona a partir daí para determinar quantos comprar ou vender. Esse método para determinar o valor do pedido funciona bem para coisas como tamanhos de portfólio ajustados ao risco.
Esta é uma estratégia bastante fundamental e parece funcionar bem. Existem alguns parâmetros diferentes para jogar, então clone isso e veja se você pode obter bons resultados ou até mesmo adicionar o código de qualquer maneira.
Se você deseja experimentar diferentes ETFs, você pode obter idéias de uma lista de futuros como este. A partir daí, apenas o Google para qualquer ETFs, como "corn etfs", e adicione os respectivos símbolos ao código.
O material deste site é fornecido apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda, uma solicitação de compra ou uma recomendação ou endosso para qualquer segurança ou estratégia, nem constitui uma oferta de prestação de serviços de consultoria de investimento pela Quantopian. Além disso, o material não oferece nenhuma opinião em relação à adequação de qualquer segurança ou investimento específico. Nenhuma informação contida neste documento deve ser considerada como uma sugestão para se envolver ou abster-se de qualquer curso de ação relacionado ao investimento, já que nenhuma das empresas atacadas ou nenhuma das suas afiliadas está a comprometer-se a fornecer conselhos de investimento, atuar como conselheiro de qualquer plano ou entidade sujeito a A Lei de Segurança de Renda de Aposentadoria do Empregado de 1974, conforme alterada, conta de aposentadoria individual ou anuidade de aposentadoria individual, ou dar conselhos em capacidade fiduciária em relação aos materiais aqui apresentados. Se você é um aposentadorio individual ou outro investidor, entre em contato com seu consultor financeiro ou outro fiduciário não relacionado a Quantopian sobre se qualquer idéia, estratégia, produto ou serviço de investimento descrito aqui pode ser apropriado para suas circunstâncias. Todos os investimentos envolvem risco, incluindo perda de principal. A Quantopian não oferece garantias sobre a precisão ou integridade das opiniões expressas no site. Os pontos de vista estão sujeitos a alterações e podem ter se tornado pouco confiáveis ​​por vários motivos, incluindo mudanças nas condições do mercado ou nas circunstâncias econômicas.
Ótimo trabalho Gus, obrigado por encaminhar este meu caminho. Eu costumava executar uma estratégia que fosse muito parecida com a estratégia de Tartaruga. No entanto, a parte mais importante da estratégia é a piramidação da posição, juntamente com a matriz de quais ativos você poderia manter juntos e em que tamanho. O aspecto de gerenciamento de dinheiro da estratégia foi quase mais importante do que o impulso básico. Estou me perguntando quando a Quantopian permitirá esse tipo de gerenciamento de dinheiro detalhado. De qualquer forma, este é um ótimo começo, e eu sei se os outros irão construir sobre isso no futuro, esse é o valor desta plataforma, as pessoas trabalhando juntas para criar coisas interessantes. Obrigado!
Claro, não há problema. Infelizmente, essas coisas que você mencionou são difíceis de implementar de forma dinâmica. Eu acho que teria que haver uma categorização de títulos / futuros / ETFs, que eu acho que é realmente possível com o código extra ou extra.
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IMO a ordem de importância de projetar este sistema é 1) os mercados que você trocará, 2) dimensionamento de posição, 3) estratégia de saída, 4) estratégia de entrada. Precisa ser bem diversificado para funcionar bem em mercados de ações, commodities, moedas e títulos. Você também provavelmente quer manter cada categoria de mais de 25% do portfólio. Mantenha o tamanho da posição não superior a 1-2 por cento do patrimônio líquido. O problema que eu encontrei em usar a estratégia da tartaruga em ETFs é alavancagem. Talvez você não consiga levar todos os sinais devido aos requisitos de margem, que você não possui com os futuros.
Em qualquer caso, muito obrigado pelo algo. Eu vou me divertir jogando com ele.
Isso é ótimo e tentei trabalhar com sua amostra como uma maneira de aprender a usar a interface e a Quantopian.
Eu tenho partes adaptadas para fazer uma estratégia modificada com um requisito de EMA e também uma perda de paragem final. Algum lugar na minha modificação deu errado e recebo um erro de tempo de execução. Exceção de tempo de execução: ValueError: max () arg é uma seqüência vazia - parece que minha seqüência não está inserindo os altos de preços. alguma idéia do que está acontecendo com meu backtester e por que está falhando? Sua ajuda seria muito apreciada.
Onde eu poste meu código sem ocupar muito espaço na sua página?
Mason, você deve seguir em frente e colocar uma nova postagem no tópico. Ou, você pode enviar por e-mail [email & # 160; protected].
FYI, se você executou um & quot; full backtest & quot; em uma versão de trabalho anterior, esse backtest inclui uma cópia do código como era então. Isso pode ajudar a decifrar o que deu errado.
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Hey Mason, prazer em ouvir você assim. Não tenho certeza de onde esse erro está vindo. Você pode fazer como Dan sugeriu e eu tentarei ajudar.
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Obrigado por compartilhar esta estratégia da Tartaruga. Eu sou bastante novo para codificar e ter problemas para implementar mais algumas regras - especificamente no que diz respeito à colocação de pedidos de parada de venda quando um comércio é desencadeado e colocado.
Por exemplo, se uma segurança desencadeia uma nova entrada longa, gostaria que uma ordem de parada de venda fosse colocada, com a parada em (preço de entrada - 2 * N) e vice-versa para calções.
Desde já, obrigado!
SJ - Sugiro que você tente fazer o código e, em seguida, faça uma nova publicação que explique o que está funcionando e o que não está funcionando. Você obterá mais ajuda dessa maneira. Fazendo uma pergunta em um tópico antigo, infelizmente, não funciona muito bem.
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Obrigado Dan - vai fazer.
Obrigado SJ! Eu vou procurar seu tópico, Dan está certo, fazer um novo é bom.
Eu tentarei você começar, no caso de você apenas precisar de uma colisão para começar. Você pode chamar sua ordem de parada fazendo algo como:
Então, se você quiser apenas desencadear quando algo acontece (quando alguma variável aleatória a é maior que 3, por exemplo):
se um & gt; 3: ordem (segurança, amt_to_buy, stop_price = entry_price-2 * N)
Para calções, você deve apenas usar um amt_to_buy negativo, se eu entender corretamente.
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Ótimo - muito obrigado Gus! Certamente, publicará o código em um novo tópico quando estiver completo.
Hey SJ - você ainda está trabalhando neste código? Eu ficaria interessado em ver como isso funciona.
Alguém já olha este código fonte de perto?
Primeiro, a mercadoria de teste é urânio? A WW3 vai acontecer, então o urânio é uma mercadoria líquida para o comércio?
Em segundo lugar, a maioria dos componentes do sistema estão faltando: a parte da unidade de adição, a parada ou a saída. Fiquei maravilhado primeiro com o sistema Tartaruga, que pode ser implementado com 101 linhas de código conciso e depois descubro que é provavelmente apenas um estagiário que quer fazer sua tarefa.
Conclusão: o resultado é enganador eo código não é nem mesmo meio cozido. NÃO USE ISSO.
Os ETFs que usei são simplesmente exemplos aleatórios, que podem ser personalizados. Por causa da forma como a Yapian funciona agora, não é possível usar as regras exatas de negociação de tartarugas. Como eu disse nos comentários de código, este é um modelo de exemplo para compartilhar com a comunidade.
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Eu sou novo nisso e estava brincando com seu código, mas estou perdido nos tickers. Como o sid (37732), # Euro traduz para o ticker EUO Se eu quisesse usar, diga XBI, onde eu encontro o número do sid?
Bem-vindo a Quantopian!
Existem dois métodos de pesquisa fáceis para encontrar ações no IDE. Você pode usar o método sid () ou o método symbol (), que deve aparecer uma janela de preenchimento automático para você nos parênteses abertos. O número sid é um identificador exclusivo em nossa plataforma, pois os símbolos de troca podem ser reutilizados nas trocas. Em seguida, basta começar a digitar o ticker que você está procurando e você deve vê-lo aparecer na lista de preenchimento automático (veja a captura de tela abaixo).
Deixe-me saber se isso responde sua pergunta. Os melhores desejos, Jess.
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Eu tenho negociado o Sistema Turtle com ações e ETFs por mais de 10 anos. (Eu não sou um programador. Eu negociei futuros e opções, mas prefiro ações e ETFs.) Houve um equívoco em alguns comentários que precisam ser corrigidos. Todas as entradas do Turtle System 1 são de 20 dias e saem aos 10 dias. Todas as entradas do Turtle System 2 são de 55 dias e sai aos 20 dias contra a sua posição; longo ou curto. Eu não olhei para trás neste tópico para ver se alguém já mencionou isso antes. Espero que isto seja útil para alguém.
Quais foram algumas das suas lições aprendidas durante o uso do Sistema Turtle com ações e ETFs?
Gus, este é um ótimo começo. Eu estava lendo o livro The Complete Turtle Trader e eu tropeço em sua postagem. No entanto, notei que no seu algo você não está adicionando unidades se você estiver no bom lado da tendência. Isto é o que tornaria a estratégia mais sólida e movia as paradas à medida que a tendência se move para cima ou para baixo. Você tem algum plano para completar o algo para incluir essas regras? ou alguém implementou tais regras?
EG, eu não sou um programador e geralmente só troco o lado longo. Ele paga bem, mas requer mais paciência. Outros podem estar interessados ​​em ver as duas coisas.
Ei, Erick, o algoritmo faz isso, mas talvez não para o nível que você deseja. Você pode ver nesta linha do meu código original:
À medida que nossa conta cresce, o valor que compramos ou vendemos também deve crescer. Se você quiser alterar o valor comprado, você poderia adicionar um multiplicador adicional lá - talvez algo como current_value / context. portfolio. starting_cash, ou um múltiplo disso.
Olhando para trás, esse código é um pouco descuidado, desculpe se for difícil interpretar :)
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Sem problemas. Eu vou jogar com o algo para ver se pode melhorá-lo.
se alguém estiver interessado, posso ajudar a explicar a estratégia em simples termos passo a passo (atualmente estou negociando usando o FX)
Estou realmente curioso para ver como isto pode / vai funcionar em índices e futuros.
Eu adoraria que isso funcionasse mais. O sistema é muito legal. Pedi um livro sobre isso, lendo o pdf esta noite.
Espero que eu tenha algo para adicionar!
Eu expandi isso para o meu primeiro algoritmo aqui.
Utilizei o Sistema 2 para inscrições (breakout de 55 dias) e sai (20 dias de fuga). Aqui está a minha compreensão do Sistema Turtle Trading System (System 2).
Usou ATR de 20 dias (aka N) para gerenciamento de dinheiro e controle de risco através do dimensionamento de posição.
Algumas coisas não estão incluídas.
-Strategy 1 (o modelo de breakout de 20 dias, saída de 10 dias)
- As tartarugas trocaram até 4N por posição, incluindo a adição de unidades ou pirâmide após a entrada inicial 1N.
Límites por mercados correlacionados.
- Estratégia de parada alternativa - Whipsaw.
-Favoring & # 39; Strong & # 39; sinais de entrada por cima de & # 39; uns.
Eleva 14% de alavancagem.
O problema que eu sempre encontrei com o dimensionamento de posição para as estratégias da Tartaruga foi que, para coisas que não se moviam muito, exigia que uma quantidade obscena de dinheiro fosse colocada em uma posição, impedindo que outras posições fossem abertas (e, portanto, a possibilidade de retornos não correlacionados). Eu suponho que isso seja bom para os futuros (já que já foi alavancado), mas não é o caso das ações.
Michael Covel disse que a tendência das estratégias seguidas funciona para ETFs, mas ainda não tenho como descobrir como. Ele fez um link para um bom papel. Eles dão uma definição para um sinal de tendência seguinte - se eu me lembro, o tamanho da posição é relativo à força do sinal, com base nos retornos teóricos para negociação no mês anterior.
Se alguém progredir, eu ficaria feliz em vê-lo;)
@ ja, sim, mas os tamanhos de lote foram baseados em volatilidade, de modo que o valor do dólar em bruto era irrelevante, deveria basear-se no risco por lote igual ao risco por lote para outros ativos. A parte importante aqui é que você não tem muitos lotes do mesmo tipo de ativos altamente correlacionados.
@James obrigado por compartilhar o papel. Eu concordo, o dinheiro necessário dificulta a estratégia porque limita o número de sinais de entrada que você pode tomar, o que afeta drasticamente os resultados da estratégia. A alavancagem pode ser reduzida ao negociar apenas ETFs de menor preço com um ATR mais elevado. Os ETF de moeda que eu usei são preços muito altos em relação ao N. N. ° Em alguns casos, 3x, o portfólio inteiro é necessário para arriscar 1% por N. Dito isto, acredito que @Leigh está certo de que o & # 39; risco & # 39 ; é o mesmo por posição porque eles são equalizados pelo ATR de 20 dias.
Eu sou novo na negociação, que alavancagem eu devo usar? O que é viável para negociação ao vivo? Eu vejo o concurso de Quantopian definir um limite em 3.
Vou ler o jornal. O meu próximo passo é jogar com a força dos sinais com base em outras tendências e reduzir a tomada de múltiplos sinais em mercados altamente correlacionados.
A estratégia de negociação da Tartaruga não foi projetada para ser usada em ETFs, foi especificamente projetada para ser usada em contratos futuros, dada a natureza da alavancagem e custo dessa alavancagem. Não tenho certeza se isso funciona com ETFs francamente.
A estratégia de negociação de tartarugas não é mais do que um sistema de breakout de canais. O comércio de tartarugas é um seguimento de tendência simples. Os comerciantes de ações geralmente chamam de impulso. O trabalho de tendência / impulso em qualquer instrumento. Eu troco ETfs pelo impulso. Existem maneiras COUNTLESS que você pode fazer com que o seu algo siga a tendência e o breakout do canal é um deles. Os parâmetros originais são inúteis nos mercados de futuros, mas são facilmente adaptados:
@ Leve, entendo o risco igual, mas se N é pequeno, então o trade_amt se torna bastante grande, comendo uma porção maior do portfólio do que eu gostaria. Quando o tamanho da posição é grande, impede que você tire outras posições sem aumentar a alavanca. Então, o problema (de futuros) foi como posicionar o tamanho corretamente, e é onde eu fiquei preso (fração fixa, relativa, didn & # 39; t parece funcionar de forma confiável).
Eu manteria o algoritmo em 1x alavancar e desenvolver o algo para garantir que ele não vá acima dele.
Você pode trocar o pedido por order_target e isso ajudará muito. As posições perdidas podem ser encerradas com order_target (sid, 0).
Quando há muitas posições que poderia ter aberto, a decisão é então o que levar, ou de outra forma, a ponderação para atribuí-los.
Isso não é bastante preciso. Sim, é uma estratégia de impulso e é daí que a maioria dos retornos provêm. Mas muito do alfa também foi criado através da estratégia de gerenciamento de risco lidando com a volatilidade e os tamanhos de lotes ponderados pelo risco e a quantidade de lotes de ativos similares que você pode realizar em qualquer momento. Isso é incrivelmente importante para sua curva de retorno porque evita cobranças maciças por estar muito exposto a qualquer tipo de ativos. Isto é especialmente importante dado que os sinais irão falhar por longos períodos de tempo antes de capturar uma grande tendência e, se você não estiver usando a estratégia correta de gerenciamento de riscos, as suas retiradas serão muito grandes.
Talvez você possa gostar de ler o seguinte documento de estratégia que escrevi, que aborda a negociação de paridade de risco nos mercados de futuros. Isto é o que os comerciantes de futuros costumam significar pela gestão do dinheiro. Você pode usar a paridade de risco com ações. mas você precisará de alavancagem. Este é todo um terreno muito, muito bem pisado para aqueles de nós que negociam os mercados de futuros.
@james, a estratégia original tinha um limite no número total de lotes que você tinha permissão para manter a qualquer momento, bem como a exposição absoluta total em número de lotes longos ou curtos em qualquer momento. Você deve descobrir o que o risco de lote total é permitido em dólares, devolvê-lo à alavancagem de 3X e, em seguida, aumentar o tamanho dos lotes, de acordo com o% de risco em cada comércio.
Este documento foi publicado pela tartaruga original Curtis Faith para destruir a merda comercializada lá fora: dailystocks / turtlerules. pdf.
É tudo muito, coisas muito simples.
Veja o Caminho da Tartaruga de Curtis Faith, onde eu revisei e comentei.
@Anthony, todas essas lições são fantásticas, obrigado por compartilhá-las. A estratégia estabelecida para o Contrapuntal Fund superpõe muitos dos pontos que aprendi fazendo a estratégia Turtle. Os princípios da fé de um "sistema de negociação completo" estão todos espelhados em seu papel. FYI menor erro de digitação "O Fundo o chama * estratégia" Macro Global Sistemática ". & Quot; Interessante para ler sua análise dos benefícios de apenas longos períodos, bem como sua breve discussão sobre o jogo da soma zero nos mercados de commodities. Existe algum número de estádio na porcentagem de participantes no mercado de commodities que só entram para proteger sua produção ou produção de materiais? Eu assumiria que seus números são bastante inferiores aos participantes que esperam ganhar com o mercado.
Suas melhorias na estratégia da Tartaruga também são brilhantes. Incrível como é fácil ajustar esses parâmetros em Quantopian.
@jim. O seu algo não está funcionando. Como é que funciona na sua postagem. obrigado.
@Vlademir - este algo foi criado há muito tempo, ele precisará ser portado para o Q2.
Quando eu executo, isso me dá esse erro:
Exceção: as entradas são todas NaN.
Ocorreu um erro de tempo de execução na linha 65.
Você está bem Adam - eu não entendi isso.
Este algoritmo é a minha interpretação do sistema s1, com parâmetros atualizados, para os mercados atuais, mas basicamente as mesmas ações.
Parâmetros básicos para quanto tempo observar as tendências (dias):
Devoluções bastante importantes, depois de uma redução prolongada.
256% retorna, $ 1 milhão de init. limite, limite de 1000 unidades (mais ou menos sem limites).
Ele desempenha menos prazer por um menor capital inativo.
189% retorna, US $ 20k init. limite, limite de 1000 unidades (sem limites).
Mentiras, malditas mentiras e.
Período de dois anos, máx.
25% retorna, US $ 20.000 init. limite, limite de 25 unidades.
Não é tão bom passar de 2018-2018. O que você acha que o motivo é @Jasm?
Como fazer um milhão evaporar e retornar.
Período de dois anos, retornos máximos de 10%, limitam 50 unidades na pior das hipóteses.
Eu notei algumas negociações perdidas devido a NaN no conjunto de dados ao calcular o ATR, p. Ex. adjunto NaN, eu reparei com manipuladores de exceção. Mas esse tipo de erro pertence à mesma categoria que derrapagens.
Eu percebi que por nenhum dos problemas sistêmicos será resolvido ajustando apenas os parâmetros. Eu preciso considerar todos os mercados, e não apenas os poucos estoques / forex / futuros considerados pelas tartarugas originais. A alavancagem só piorará a situação.
Como alguém disse anteriormente, equilibrar o dinheiro para comprar bens é pelo menos tão importante quanto a detecção de sinais.
De volta ao quadro de desenho.
Atualização: a implementação do meu algoritmo é uma implementação confundida s1 filtrada. Vou revisá-lo.
Olá, eu verifico o código migrado, e depois de comparar o original, descubro um problema, o que é.
no código migrado, não consigo encontrar nenhum código para definir context. past_high_max e context. past_low_min são 20 dias. Corrija-me se eu estiver enganado. O código migrado é o mesmo que o original? obrigado.
Desculpe, sou um novo aluno.
Oi! Eu só queria perguntar para onde você encontrou esse livro? A ruptura completa da estratégia de negociação de tartarugas, é realmente incrível!
Como originalmente implementado, a estratégia Turtle Trading agora é um desastre.
Tenha em mente, no entanto, que, no fundo, é uma tendência de ruptura simples após a estratégia e, como tal, poderia ter sido implementada por técnicas de análise técnica muito semelhantes em diferentes maneiras.
nenhum desses algos poderia ganhar dinheiro em 2017: / ou estou perdendo alguma coisa?
você não está faltando nada. Little é postado neste site que é de valor, exceto para o novato completo. Felizmente, existem alguns contribuidores (por exemplo, o Sr. Garner) que têm algo de valor a adicionar, por isso, graças a eles por terem tido tempo. Há pouco aqui, os bancos já não pensaram e estão alavancando (trocadilhos), mas você obtém uma vantagem se você for criativo o suficiente.
Você recomenda que continue aprendendo sobre o investimento quantitativo? desde 18 anos e em colagem para grandes finanças.
absolutamente. é parte integrante dos mercados de hoje. A idéia de quantopian é boa, mas pense nisso, se você tivesse alguma idéia brilhante, você compartilharia isso aqui? Este site está certo para os iniciantes ter uma idéia de como as coisas funcionam, e enquanto o investimento quantitativo não é mais novo, ele evolui e pode democroatizar, pois ferramentas como esta fornecem o potencial de um campo de nível mais, mas você nunca terá os recursos ou a borda de um Goldman. Essas pessoas querem ganhar dinheiro com suas idéias, não é um modelo de negócios ruim para elas. muito criativo.
Eu concordo, é uma idéia melhor para dar meu dinheiro em quanto à minha tentativa de fazer um algoritmo do zero que vencerá o deles.
Parece muito interessante e tenho que admitir que nunca tive a chance de experimentá-lo. Alguém mais teve bons resultados com esta estratégia?
Eu pessoalmente prefiro o sistema de comércio de tartarugas desde que comecei a comercializar e está trazendo bons resultados para mim constantemente. Não tenho certeza sobre isso e gostaria de ouvir experiências de pessoas que o tentaram.
Eu não acho que alguém estará dando seus "segredos" aqui em breve: /
O sistema tartaruga apenas funciona em futuros. Use estratégias de impulso para que as ações obtenham resultados semelhantes.
Apenas por curiosidade, alguém experimentou uma estratégia de tartaruga (ou estratégia similar) na API de futuros?
Também gosto de saber. É na minha lista de coisas para fazer uma vez que eu tenho a habilidade.
Nós podemos fornecer o Kerosene de aviação, combustível de jato (JP 54-A1,5), Diesel (Gas Oil) e Fuel Oil D2, D6, ETC apenas em FOB / Rotterdam, o comprador sério deve entrar em contato ou se você tiver compradores sérios, meu vendedor está pronto Para fechar este negócio, entre em contato rapidamente abaixo: agora base nos envie um e-mail ([email & # 160; protected])
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(Sr.) Vladislav Yakov Skype: neftegazagent.
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